PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIRDX с VGRNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIRDX с VGRNX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Developed Real Estate Index Fund (BIRDX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX).

BIRDX управляется BlackRock. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г.. VGRNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BIRDX и VGRNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Developed Real Estate Index Fund (BIRDX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIRDX и VGRNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIRDX
iShares Developed Real Estate Index Fund		2.82%10.27%1.49%10.38%-24.68%26.90%-8.24%22.33%-4.80%7.56%
VGRNX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares		-2.00%22.02%-2.40%6.35%-22.47%5.63%-6.90%21.50%-9.54%26.55%

Доходность по периодам

С начала года, BIRDX показывает доходность 2.82%, что значительно выше, чем у VGRNX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции BIRDX превзошли акции VGRNX по среднегодовой доходности: 3.33% против 2.61% соответственно.

BIRDX

1 день
1.08%
1 месяц
-5.73%
С начала года
2.82%
6 месяцев
2.40%
1 год
10.31%
3 года*
7.90%
5 лет*
2.41%
10 лет*
3.33%

VGRNX

1 день
1.66%
1 месяц
-7.36%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
-0.86%
1 год
15.71%
3 года*
8.20%
5 лет*
-0.31%
10 лет*
2.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Developed Real Estate Index Fund

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с BIRDX:
BIRDX с IWDP.LBIRDX с MXUS.LBIRDX с IWDP.ASBIRDX с VNQBIRDX с NVDABIRDX с WPCBIRDX с USRT
Часто сравнивают с VGRNX:
VGRNX с VSGXVGRNX с VNQIVGRNX с JEPIVGRNX с VOOVGRNX с DFGEXVGRNX с ARIIXVGRNX с GREIX

Сравнение комиссий BIRDX и VGRNX

BIRDX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VGRNX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BIRDX
iShares Developed Real Estate Index Fund
VGRNX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

BIRDX vs. VGRNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIRDX
Ранг доходности на риск BIRDX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIRDX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIRDX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIRDX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIRDX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIRDX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VGRNX
Ранг доходности на риск VGRNX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGRNX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRNX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRNX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRNX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRNX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIRDX c VGRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Real Estate Index Fund (BIRDX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIRDXVGRNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.28

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.73

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.24

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.15

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.02

5.01

-0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIRDX vs. VGRNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIRDX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа VGRNX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIRDX и VGRNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIRDXVGRNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.28

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

-0.02

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.18

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.23

-0.03

Корреляция

Корреляция между BIRDX и VGRNX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIRDX и VGRNX

Дивидендная доходность BIRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что больше доходности VGRNX в 4.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIRDX
iShares Developed Real Estate Index Fund		6.65%6.84%23.69%2.99%1.24%4.18%1.91%6.67%4.18%1.70%2.24%0.00%
VGRNX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares		4.80%4.71%5.21%3.76%0.58%6.50%0.94%7.81%4.64%3.87%5.19%2.86%

Просадки

Сравнение просадок BIRDX и VGRNX

Максимальная просадка BIRDX за все время составила -43.03%, что больше максимальной просадки VGRNX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIRDX и VGRNX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIRDXVGRNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.03%

-38.77%

-4.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.04%

-14.35%

+4.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.54%

-35.59%

+3.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.03%

-38.77%

-4.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.21%

-11.20%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.94%

-10.74%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

3.30%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности BIRDX и VGRNX

Текущая волатильность для iShares Developed Real Estate Index Fund (BIRDX) составляет 4.77%, в то время как у Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что BIRDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIRDXVGRNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

5.54%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.43%

8.68%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.33%

12.40%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.22%

13.82%

+5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

14.70%

+4.37%