Сравнение BIRDX с IVRSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Developed Real Estate Index Fund (BIRDX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX).
BIRDX управляется BlackRock. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г.. IVRSX управляется Voya. Фонд был запущен 24 янв. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности BIRDX и IVRSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIRDX и IVRSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRDX iShares Developed Real Estate Index Fund | 1.72% | 10.27% | 1.49% | 10.38% | -24.68% | 26.90% | -8.24% | 22.33% | -4.80% | 7.56% |
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.62% | -0.01% | 4.32% | 14.11% | -27.22% | 51.91% | -6.66% | 28.15% | -10.29% | 5.20% |
Доходность по периодам
С начала года, BIRDX показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у IVRSX с доходностью 4.62%. За последние 10 лет акции BIRDX уступали акциям IVRSX по среднегодовой доходности: 3.21% против 4.44% соответственно.
BIRDX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -8.19%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 9.53%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- 3.21%
IVRSX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 4.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIRDX и IVRSX
BIRDX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IVRSX в 0.93%.
Доходность на риск
BIRDX vs. IVRSX — Ранг доходности на риск
BIRDX
IVRSX
Сравнение BIRDX c IVRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Real Estate Index Fund (BIRDX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIRDX | IVRSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.29 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 0.54 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.07 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 0.17 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 0.56 | +3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIRDX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.29 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.22 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.21 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.34 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между BIRDX и IVRSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIRDX и IVRSX
Дивидендная доходность BIRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности IVRSX в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRDX iShares Developed Real Estate Index Fund | 6.72% | 6.84% | 23.69% | 2.99% | 1.24% | 4.18% | 1.91% | 6.67% | 4.18% | 1.70% | 2.24% | 0.00% |
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.70% | 2.74% | 2.50% | 8.77% | 26.34% | 1.46% | 13.92% | 2.44% | 11.42% | 2.07% | 1.57% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок BIRDX и IVRSX
Максимальная просадка BIRDX за все время составила -43.03%, что меньше максимальной просадки IVRSX в -73.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIRDX и IVRSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIRDX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.03% | -73.77% | +30.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.81% | -12.85% | +2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.54% | -34.51% | +1.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.03% | -45.19% | +2.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.17% | -9.36% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.94% | -11.97% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 4.71% | -1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIRDX и IVRSX
iShares Developed Real Estate Index Fund (BIRDX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) имеют волатильность 4.71% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIRDX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 4.54% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.39% | 9.23% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.29% | 18.01% | -3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.23% | 19.65% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.07% | 21.54% | -2.47% |