PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIRDX с FIREX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIRDX с FIREX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BIRDX (iShares Developed Real Estate Index Fund) and FIREX (Fidelity International Real Estate Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, BIRDX returned 3.67%/yr vs 3.14%/yr for FIREX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BIRDX charges 0.19%/yr vs 0.95%/yr for FIREX.

Доходность

Сравнение доходности BIRDX и FIREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Developed Real Estate Index Fund (BIRDX) и Fidelity International Real Estate Fund (FIREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIRDX показывает доходность 7.89%, что значительно выше, чем у FIREX с доходностью -4.06%. За последние 10 лет акции BIRDX превзошли акции FIREX по среднегодовой доходности: 3.67% против 3.14% соответственно.

BIRDX

1 день
0.92%
1 месяц
-3.00%
С начала года
7.89%
6 месяцев
8.25%
1 год
12.77%
3 года*
9.85%
5 лет*
1.65%
10 лет*
3.67%

FIREX

1 день
0.30%
1 месяц
-5.93%
С начала года
-4.06%
6 месяцев
-1.72%
1 год
3.01%
3 года*
3.44%
5 лет*
-3.56%
10 лет*
3.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIRDX и FIREX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIRDX
iShares Developed Real Estate Index Fund		7.89%10.27%1.49%10.38%-24.68%26.90%-8.24%22.33%-4.80%7.56%
FIREX
Fidelity International Real Estate Fund		-4.06%22.85%-9.46%4.01%-26.61%11.85%5.71%27.96%-6.15%24.61%

Correlation

The correlation between BIRDX and FIREX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.71

The correlation between BIRDX and FIREX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Developed Real Estate Index Fund

Fidelity International Real Estate Fund

Часто сравнивают с BIRDX:
BIRDX с IWDP.LBIRDX с VNQBIRDX с MXUS.LBIRDX с IWDP.ASBIRDX с NVDABIRDX с WPCBIRDX с USRT
Часто сравнивают с FIREX:
FIREX с FRESXFIREX с FRIFXFIREX с FIVFXFIREX с CSRSXFIREX с VNQIFIREX с FRELFIREX с VNQ

Доходность на риск

BIRDX vs. FIREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIRDX
Ранг доходности на риск BIRDX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIRDX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIRDX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIRDX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIRDX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIRDX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FIREX
Ранг доходности на риск FIREX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIREX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIREX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIREX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIREX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIREX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIRDX c FIREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Real Estate Index Fund (BIRDX) и Fidelity International Real Estate Fund (FIREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIRDXFIREXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
0.25

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
0.44

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.05

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

0.22

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.71

0.59

+4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIRDX vs. FIREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIRDX на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа FIREX равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIRDX и FIREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIRDXFIREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.25

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

-0.26

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.23

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.25

-0.02

Просадки

Сравнение просадок BIRDX и FIREX

Максимальная просадка BIRDX за все время составила -43.03%, что меньше максимальной просадки FIREX в -71.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIRDX и FIREX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIRDXFIREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.03%

-71.40%

+28.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.04%

-13.75%

+3.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.40%

-18.06%

-9.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.54%

-37.14%

+4.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.03%

-37.14%

-5.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-20.81%

+15.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.85%

-18.73%

+7.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

5.14%

-2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности BIRDX и FIREX

iShares Developed Real Estate Index Fund (BIRDX) и Fidelity International Real Estate Fund (FIREX) имеют волатильность 3.73% и 3.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIRDXFIREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

3.69%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

9.85%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

12.09%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.28%

13.70%

+5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.09%

13.77%

+5.32%

Сравнение комиссий BIRDX и FIREX

BIRDX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FIREX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIRDX и FIREX

Дивидендная доходность BIRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что больше доходности FIREX в 3.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIRDX
iShares Developed Real Estate Index Fund		6.59%6.84%23.69%2.99%1.24%4.18%1.91%6.67%4.18%1.70%2.24%0.00%
FIREX
Fidelity International Real Estate Fund		3.09%2.97%5.27%1.86%4.44%5.44%1.77%5.10%2.01%1.46%4.14%2.87%

Часто задаваемые вопросы

BIRDX and FIREX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIRDX has higher volatility (3.73%) compared to FIREX (3.69%). In terms of maximum drawdown, BIRDX dropped -43.03% vs FIREX's -71.40%.

BIRDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIRDX и FIREX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор