PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIPIX с UOPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIPIX с UOPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIPIX (ProFunds Biotechnology UltraSector Fund) and UOPIX (ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund) are both Leveraged Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, BIPIX returned 6.35%/yr vs 34.55%/yr for UOPIX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BIPIX charges 1.49%/yr vs 1.47%/yr for UOPIX.

Доходность

Сравнение доходности BIPIX и UOPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) и ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIPIX показывает доходность 6.91%, что значительно ниже, чем у UOPIX с доходностью 41.58%. За последние 10 лет акции BIPIX уступали акциям UOPIX по среднегодовой доходности: 6.35% против 34.55% соответственно.

BIPIX

1 день
2.52%
1 месяц
-4.88%
С начала года
6.91%
6 месяцев
5.42%
1 год
87.27%
3 года*
5.65%
5 лет*
0.88%
10 лет*
6.35%

UOPIX

1 день
-0.58%
1 месяц
18.41%
С начала года
41.58%
6 месяцев
37.77%
1 год
84.31%
3 года*
49.23%
5 лет*
24.24%
10 лет*
34.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIPIX и UOPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIPIX
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund		6.91%47.99%-25.91%9.55%-13.43%5.00%19.94%23.65%-12.15%34.71%
UOPIX
ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund		41.58%30.26%41.75%115.97%-60.70%48.28%86.57%80.53%-9.41%68.58%

Correlation

The correlation between BIPIX and UOPIX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2000 г.

0.65

Over the past year, the correlation between BIPIX and UOPIX has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Biotechnology UltraSector Fund

ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с BIPIX:
BIPIX с SCHBBIPIX с QLDBIPIX с UGPIXBIPIX с FNPIXBIPIX с RMQHXBIPIX с CNPIXBIPIX с VOO
Часто сравнивают с UOPIX:
UOPIX с SMPIXUOPIX с TQQQUOPIX с QLDUOPIX с ULPIXUOPIX с FSELXUOPIX с FXAIXUOPIX с DXQLX

Доходность на риск

BIPIX vs. UOPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIPIX
Ранг доходности на риск BIPIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIPIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIPIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIPIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIPIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIPIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
UOPIX
Ранг доходности на риск UOPIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UOPIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UOPIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UOPIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UOPIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UOPIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIPIX c UOPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) и ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIPIXUOPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.67

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
3.14

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.41

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.83

3.43

+2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.57

12.10

+5.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIPIX vs. UOPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIPIX на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UOPIX равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIPIX и UOPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIPIXUOPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.67

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.54

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.79

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.12

+0.03

Просадки

Сравнение просадок BIPIX и UOPIX

Максимальная просадка BIPIX за все время составила -84.51%, что меньше максимальной просадки UOPIX в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIPIX и UOPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIPIXUOPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.51%

-99.80%

+15.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.15%

-24.97%

+9.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.50%

-42.52%

-16.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.86%

-65.01%

+1.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.86%

-65.01%

+1.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.35%

-43.35%

+29.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.22%

-84.81%

+47.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

7.08%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BIPIX и UOPIX

ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) имеет более высокую волатильность в 13.98% по сравнению с ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) с волатильностью 8.98%. Это указывает на то, что BIPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UOPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIPIXUOPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.98%

8.98%

+5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.18%

24.34%

+5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.26%

32.11%

+6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.71%

45.10%

-5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.37%

44.16%

-7.79%

Сравнение комиссий BIPIX и UOPIX

BIPIX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии UOPIX в 1.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIPIX и UOPIX

Дивидендная доходность BIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности UOPIX в 12.90%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIPIX
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund		0.34%0.37%0.23%6.69%0.00%0.79%12.09%3.26%5.52%7.19%
UOPIX
ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund		12.90%18.27%0.41%0.00%5.64%11.03%9.78%5.78%6.73%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIPIX and UOPIX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIPIX has higher volatility (13.98%) compared to UOPIX (8.98%). In terms of maximum drawdown, BIPIX dropped -84.51% vs UOPIX's -99.80%.

UOPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIPIX и UOPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор