Сравнение BINCX с VFSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes International Small Cap Equity Fund Class C (BINCX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX).
BINCX - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 31 янв. 2013 г.. VFSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности BINCX и VFSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BINCX и VFSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BINCX Brandes International Small Cap Equity Fund Class C | -1.05% | 44.63% | 22.20% | 37.99% | -9.36% | 18.22% | 3.79% | 6.06% | -20.76% | 10.71% |
VFSNX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.30% | 29.97% | 2.63% | 15.18% | -21.26% | 12.74% | 11.92% | 21.72% | -18.46% | 30.30% |
Доходность по периодам
С начала года, BINCX показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у VFSNX с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции BINCX превзошли акции VFSNX по среднегодовой доходности: 10.00% против 7.58% соответственно.
BINCX
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -7.08%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 29.44%
- 3 года*
- 28.66%
- 5 лет*
- 17.94%
- 10 лет*
- 10.00%
VFSNX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -8.23%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 29.26%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 5.38%
- 10 лет*
- 7.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BINCX и VFSNX
BINCX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии VFSNX в 0.11%.
Доходность на риск
BINCX vs. VFSNX — Ранг доходности на риск
BINCX
VFSNX
Сравнение BINCX c VFSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International Small Cap Equity Fund Class C (BINCX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BINCX | VFSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.22 | 2.06 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 2.63 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 2.49 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.46 | 9.81 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BINCX | VFSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 2.06 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.31 | 0.36 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.49 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.56 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между BINCX и VFSNX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BINCX и VFSNX
Дивидендная доходность BINCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности VFSNX в 3.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BINCX Brandes International Small Cap Equity Fund Class C | 3.04% | 3.01% | 2.54% | 2.45% | 2.98% | 3.85% | 0.60% | 0.21% | 3.77% | 7.83% | 3.75% | 3.04% |
VFSNX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 3.32% | 3.36% | 3.41% | 3.11% | 2.26% | 2.70% | 1.90% | 3.25% | 2.81% | 2.85% | 2.93% | 2.69% |
Просадки
Сравнение просадок BINCX и VFSNX
Максимальная просадка BINCX за все время составила -48.15%, что больше максимальной просадки VFSNX в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINCX и VFSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BINCX | VFSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.15% | -43.65% | -4.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -11.47% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.97% | -33.75% | +1.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.15% | -43.65% | -4.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.14% | -9.35% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.44% | -9.56% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.91% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BINCX и VFSNX
Текущая волатильность для Brandes International Small Cap Equity Fund Class C (BINCX) составляет 6.00%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что BINCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BINCX | VFSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 6.66% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 10.11% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.58% | 14.58% | -1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.78% | 14.89% | -1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.18% | 15.67% | -1.49% |