PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BINCX с MIDLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BINCX с MIDLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes International Small Cap Equity Fund Class C (BINCX) и MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX).

BINCX - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 31 янв. 2013 г.. MIDLX - это пассивный фонд от MFS, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex-US Small Mid Cap Index. Фонд был запущен 1 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности BINCX и MIDLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes International Small Cap Equity Fund Class C (BINCX) и MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BINCX и MIDLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BINCX
Brandes International Small Cap Equity Fund Class C		-1.05%44.63%22.20%37.99%-9.36%18.22%3.79%6.06%-20.76%10.71%
MIDLX
MFS International New Discovery Fund Class R6		-1.87%17.03%3.33%13.21%-18.52%5.17%10.15%24.97%-10.29%30.65%

Доходность по периодам

С начала года, BINCX показывает доходность -1.05%, что значительно выше, чем у MIDLX с доходностью -1.87%. За последние 10 лет акции BINCX превзошли акции MIDLX по среднегодовой доходности: 10.00% против 6.30% соответственно.

BINCX

1 день
2.55%
1 месяц
-7.08%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
1.99%
1 год
29.44%
3 года*
28.66%
5 лет*
17.94%
10 лет*
10.00%

MIDLX

1 день
2.26%
1 месяц
-8.27%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
-2.69%
1 год
11.54%
3 года*
8.22%
5 лет*
2.54%
10 лет*
6.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes International Small Cap Equity Fund Class C

MFS International New Discovery Fund Class R6

Часто сравнивают с BINCX:
BINCX с MECIXBINCX с BISAXBINCX с ARTJXBINCX с MWNIXBINCX с BCPIXBINCX с KGGAXBINCX с AVDVX
Часто сравнивают с MIDLX:
MIDLX с WAIGXMIDLX с CSGIXMIDLX с FTISXMIDLX с SBSIXMIDLX с ALOIXMIDLX с SAISXMIDLX с OAKEX

Сравнение комиссий BINCX и MIDLX

BINCX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии MIDLX в 0.91%.

BINCX
Brandes International Small Cap Equity Fund Class C
MIDLX
MFS International New Discovery Fund Class R6

Доходность на риск

BINCX vs. MIDLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BINCX
Ранг доходности на риск BINCX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINCX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINCX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINCX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINCX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
MIDLX
Ранг доходности на риск MIDLX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDLX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDLX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDLX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDLX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDLX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BINCX c MIDLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International Small Cap Equity Fund Class C (BINCX) и MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BINCXMIDLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.22

0.98

+1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

1.32

+1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.19

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

0.92

+1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.46

3.46

+6.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BINCX vs. MIDLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BINCX на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа MIDLX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINCX и MIDLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BINCXMIDLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

0.98

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.31

0.20

+1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.45

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.55

+0.09

Корреляция

Корреляция между BINCX и MIDLX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINCX и MIDLX

Дивидендная доходность BINCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности MIDLX в 3.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BINCX
Brandes International Small Cap Equity Fund Class C		3.04%3.01%2.54%2.45%2.98%3.85%0.60%0.21%3.77%7.83%3.75%3.04%
MIDLX
MFS International New Discovery Fund Class R6		3.44%3.37%10.08%4.21%5.85%5.19%4.03%4.36%6.82%1.63%1.09%1.25%

Просадки

Сравнение просадок BINCX и MIDLX

Максимальная просадка BINCX за все время составила -48.15%, что больше максимальной просадки MIDLX в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINCX и MIDLX.

Загрузка...

Показатели просадок

BINCXMIDLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.15%

-34.70%

-13.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-11.75%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.97%

-33.58%

+1.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.15%

-34.70%

-13.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.14%

-9.75%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.44%

-6.96%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

3.12%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности BINCX и MIDLX

Brandes International Small Cap Equity Fund Class C (BINCX) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что BINCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BINCXMIDLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

5.67%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

8.48%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.58%

12.28%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.78%

13.09%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.18%

13.93%

+0.25%