Сравнение BINCX с DFVQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes International Small Cap Equity Fund Class C (BINCX) и DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX).
BINCX - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 31 янв. 2013 г.. DFVQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 авг. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности BINCX и DFVQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BINCX и DFVQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BINCX Brandes International Small Cap Equity Fund Class C | -1.05% | 44.63% | 22.20% | 37.99% | -9.36% | 18.22% | 3.79% | 6.06% | -20.76% | 10.71% |
DFVQX DFA International Vector Equity Portfolio | 3.85% | 38.02% | 4.55% | 17.05% | -12.54% | 15.01% | 6.10% | 20.87% | -19.03% | 27.51% |
Доходность по периодам
С начала года, BINCX показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у DFVQX с доходностью 3.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BINCX имеют среднегодовую доходность 10.00%, а акции DFVQX немного отстают с 9.69%.
BINCX
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -7.08%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 29.44%
- 3 года*
- 28.66%
- 5 лет*
- 17.94%
- 10 лет*
- 10.00%
DFVQX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- 3.85%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 33.17%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BINCX и DFVQX
BINCX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии DFVQX в 0.36%.
Доходность на риск
BINCX vs. DFVQX — Ранг доходности на риск
BINCX
DFVQX
Сравнение BINCX c DFVQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International Small Cap Equity Fund Class C (BINCX) и DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BINCX | DFVQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.22 | 2.16 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 2.78 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.43 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 2.62 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.46 | 10.71 | -1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BINCX | DFVQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 2.16 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.31 | 0.66 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.59 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.58 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между BINCX и DFVQX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BINCX и DFVQX
Дивидендная доходность BINCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности DFVQX в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BINCX Brandes International Small Cap Equity Fund Class C | 3.04% | 3.01% | 2.54% | 2.45% | 2.98% | 3.85% | 0.60% | 0.21% | 3.77% | 7.83% | 3.75% | 3.04% |
DFVQX DFA International Vector Equity Portfolio | 3.13% | 3.06% | 3.56% | 3.47% | 2.73% | 4.76% | 1.79% | 2.68% | 5.96% | 1.81% | 2.15% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок BINCX и DFVQX
Максимальная просадка BINCX за все время составила -48.15%, что больше максимальной просадки DFVQX в -44.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINCX и DFVQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BINCX | DFVQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.15% | -44.58% | -3.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -10.98% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.97% | -28.33% | -3.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.15% | -44.58% | -3.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.14% | -7.76% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.44% | -7.92% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.90% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BINCX и DFVQX
Текущая волатильность для Brandes International Small Cap Equity Fund Class C (BINCX) составляет 6.00%, в то время как у DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что BINCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFVQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BINCX | DFVQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 6.99% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 10.22% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.58% | 15.71% | -2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.78% | 15.57% | -1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.18% | 16.50% | -2.32% |