Сравнение BINCX с ALOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes International Small Cap Equity Fund Class C (BINCX) и Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX).
BINCX - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 31 янв. 2013 г.. ALOIX управляется Allianz. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности BINCX и ALOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BINCX и ALOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BINCX Brandes International Small Cap Equity Fund Class C | -1.05% | 44.63% | 22.20% | 37.99% | -9.36% | 18.22% | 3.79% | 6.06% | -20.76% | 10.71% |
ALOIX Virtus International Small-Cap Fund | 6.02% | 36.22% | 2.65% | 19.43% | -26.96% | 6.02% | 15.92% | 24.57% | -22.78% | 37.59% |
Доходность по периодам
С начала года, BINCX показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у ALOIX с доходностью 6.02%. За последние 10 лет акции BINCX превзошли акции ALOIX по среднегодовой доходности: 10.00% против 7.45% соответственно.
BINCX
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -7.08%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 29.44%
- 3 года*
- 28.66%
- 5 лет*
- 17.94%
- 10 лет*
- 10.00%
ALOIX
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -7.26%
- С начала года
- 6.02%
- 6 месяцев
- 12.06%
- 1 год
- 38.55%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 5.43%
- 10 лет*
- 7.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BINCX и ALOIX
BINCX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии ALOIX в 1.04%.
Доходность на риск
BINCX vs. ALOIX — Ранг доходности на риск
BINCX
ALOIX
Сравнение BINCX c ALOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International Small Cap Equity Fund Class C (BINCX) и Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BINCX | ALOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.22 | 2.70 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 3.26 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.53 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 3.57 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.46 | 13.91 | -4.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BINCX | ALOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 2.70 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.31 | 0.36 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.45 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.29 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между BINCX и ALOIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BINCX и ALOIX
Дивидендная доходность BINCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности ALOIX в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BINCX Brandes International Small Cap Equity Fund Class C | 3.04% | 3.01% | 2.54% | 2.45% | 2.98% | 3.85% | 0.60% | 0.21% | 3.77% | 7.83% | 3.75% | 3.04% |
ALOIX Virtus International Small-Cap Fund | 4.28% | 4.54% | 3.50% | 4.93% | 1.25% | 19.08% | 1.38% | 1.62% | 18.17% | 1.52% | 1.04% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок BINCX и ALOIX
Максимальная просадка BINCX за все время составила -48.15%, что меньше максимальной просадки ALOIX в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINCX и ALOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BINCX | ALOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.15% | -79.29% | +31.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -10.41% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.97% | -39.41% | +7.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.15% | -42.79% | -5.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.14% | -8.05% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.44% | -35.07% | +25.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.71% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BINCX и ALOIX
Brandes International Small Cap Equity Fund Class C (BINCX) и Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) имеют волатильность 6.00% и 6.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BINCX | ALOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 6.11% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 9.87% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.58% | 14.53% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.78% | 15.03% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.18% | 16.61% | -2.43% |