PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIMSX с MXBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIMSX с MXBIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) и Great-West Bond Index Fund (MXBIX).

BIMSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. MXBIX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности BIMSX и MXBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) и Great-West Bond Index Fund (MXBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIMSX и MXBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		-0.14%6.76%3.21%5.53%-8.88%-1.68%7.16%6.83%0.30%2.53%
MXBIX
Great-West Bond Index Fund		0.00%6.62%0.82%5.02%-13.69%-2.33%7.10%8.09%-0.26%2.56%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции BIMSX превзошли акции MXBIX по среднегодовой доходности: 2.04% против 1.03% соответственно.

BIMSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.17%
3 года*
4.31%
5 лет*
1.16%
10 лет*
2.04%

MXBIX

1 день
0.08%
1 месяц
-1.29%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.46%
1 год
3.65%
3 года*
3.13%
5 лет*
-0.28%
10 лет*
1.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Intermediate Bond Fund

Great-West Bond Index Fund

Часто сравнивают с BIMSX:
BIMSX с BAGSXBIMSX с BCOSXBIMSX с VCITBIMSX с BIMIXBIMSX с FBNDBIMSX с PIMIXBIMSX с WOBDX
Часто сравнивают с MXBIX:
MXBIX с VCORXMXBIX с MXMVXMXBIX с MXIVXMXBIX с MXLSXMXBIX с MXINXMXBIX с DUTMXMXBIX с MXREX

Сравнение комиссий BIMSX и MXBIX

BIMSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии MXBIX в 0.50%.

BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund
MXBIX
Great-West Bond Index Fund

Доходность на риск

BIMSX vs. MXBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIMSX
Ранг доходности на риск BIMSX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIMSX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMSX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMSX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMSX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
MXBIX
Ранг доходности на риск MXBIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXBIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXBIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXBIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXBIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXBIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIMSX c MXBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) и Great-West Bond Index Fund (MXBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIMSXMXBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

0.87

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

1.26

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.16

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

1.67

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

4.79

+3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIMSX vs. MXBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIMSX на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа MXBIX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIMSX и MXBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIMSXMXBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.87

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

-0.05

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.21

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.09

+1.00

Корреляция

Корреляция между BIMSX и MXBIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIMSX и MXBIX

Дивидендная доходность BIMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности MXBIX в 2.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		3.56%3.50%3.44%2.81%1.81%1.90%3.08%2.16%2.14%1.98%1.89%2.21%
MXBIX
Great-West Bond Index Fund		2.78%2.78%2.42%1.98%1.32%1.51%2.83%1.06%1.33%0.70%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIMSX и MXBIX

Максимальная просадка BIMSX за все время составила -13.07%, что меньше максимальной просадки MXBIX в -19.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMSX и MXBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIMSXMXBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.07%

-19.74%

+6.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.87%

-2.77%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.00%

-18.70%

+5.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.07%

-19.74%

+6.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-5.55%

+4.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.59%

-5.88%

+4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

0.97%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности BIMSX и MXBIX

Текущая волатильность для Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) составляет 1.03%, в то время как у Great-West Bond Index Fund (MXBIX) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что BIMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIMSXMXBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

1.54%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.67%

2.50%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79%

4.35%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.86%

6.02%

-2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.24%

4.92%

-1.68%