PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIMSX с DUTMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIMSX с DUTMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX).

BIMSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. DUTMX управляется Dupree. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности BIMSX и DUTMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIMSX и DUTMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		-0.14%6.76%3.21%5.53%-8.88%-1.68%7.16%6.83%0.30%2.53%
DUTMX
Dupree Taxable Municipal Bond Fund		0.43%6.44%1.09%6.83%-25.27%0.28%6.24%6.66%2.04%5.12%

Доходность по периодам

С начала года, BIMSX показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у DUTMX с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции BIMSX превзошли акции DUTMX по среднегодовой доходности: 2.04% против 0.55% соответственно.

BIMSX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.07%
3 года*
4.31%
5 лет*
1.16%
10 лет*
2.04%

DUTMX

1 день
0.14%
1 месяц
-1.60%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.02%
1 год
3.39%
3 года*
3.18%
5 лет*
-2.18%
10 лет*
0.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Intermediate Bond Fund

Dupree Taxable Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с BIMSX:
BIMSX с BAGSXBIMSX с BCOSXBIMSX с VCITBIMSX с BIMIXBIMSX с FBNDBIMSX с PIMIXBIMSX с WOBDX
Часто сравнивают с DUTMX:
DUTMX с CFBNXDUTMX с MPBFXDUTMX с DPIGXDUTMX с ETIRXDUTMX с KCCIXDUTMX с TFIAXDUTMX с CMPIX

Сравнение комиссий BIMSX и DUTMX

BIMSX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии DUTMX в 1.00%.

DUTMX
Dupree Taxable Municipal Bond Fund
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund

Доходность на риск

BIMSX vs. DUTMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIMSX
Ранг доходности на риск BIMSX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIMSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMSX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMSX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMSX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMSX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
DUTMX
Ранг доходности на риск DUTMX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUTMX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUTMX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUTMX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUTMX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUTMX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIMSX c DUTMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIMSXDUTMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

0.63

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

0.92

+1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.11

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

0.94

+1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

2.41

+6.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIMSX vs. DUTMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIMSX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа DUTMX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIMSX и DUTMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIMSXDUTMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.63

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

-0.25

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.08

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.37

+0.73

Корреляция

Корреляция между BIMSX и DUTMX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIMSX и DUTMX

Дивидендная доходность BIMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности DUTMX в 4.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		3.56%3.50%3.44%2.81%1.81%1.90%3.08%2.16%2.14%1.98%1.89%2.21%
DUTMX
Dupree Taxable Municipal Bond Fund		4.12%4.57%4.26%4.02%4.28%2.32%4.69%5.18%5.04%4.89%4.84%4.77%

Просадки

Сравнение просадок BIMSX и DUTMX

Максимальная просадка BIMSX за все время составила -13.07%, что меньше максимальной просадки DUTMX в -30.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMSX и DUTMX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIMSXDUTMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.07%

-30.53%

+17.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.87%

-5.08%

+3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.00%

-30.53%

+17.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.07%

-30.53%

+17.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-15.18%

+13.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.59%

-6.85%

+5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

1.98%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности BIMSX и DUTMX

Текущая волатильность для Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) составляет 1.03%, в то время как у Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что BIMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIMSXDUTMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

1.97%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.67%

3.62%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80%

6.59%

-3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.86%

8.86%

-5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.24%

7.06%

-3.82%