PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIMPX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIMPX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 40/60 Target Allocation Fund (BIMPX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

BIMPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2006 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности BIMPX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock 40/60 Target Allocation Fund (BIMPX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIMPX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIMPX
BlackRock 40/60 Target Allocation Fund		-1.31%13.43%4.93%12.41%-14.84%3.51%19.76%16.65%-3.77%11.77%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, BIMPX показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции BIMPX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 6.13% против 3.00% соответственно.

BIMPX

1 день
1.58%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
0.16%
1 год
11.33%
3 года*
8.33%
5 лет*
3.58%
10 лет*
6.13%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock 40/60 Target Allocation Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с BIMPX:
BIMPX с BAMPXBIMPX с VOOBIMPX с VGSTXBIMPX с AOKBIMPX с SPYBIMPX с VSCGXBIMPX с STDAX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий BIMPX и SCLAX

BIMPX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.

SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund
BIMPX
BlackRock 40/60 Target Allocation Fund

Доходность на риск

BIMPX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIMPX
Ранг доходности на риск BIMPX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIMPX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMPX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMPX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMPX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMPX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIMPX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 40/60 Target Allocation Fund (BIMPX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIMPXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.96

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

2.75

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

2.24

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.58

9.02

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIMPX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIMPX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIMPX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIMPXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.96

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

1.01

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

1.10

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.96

-0.40

Корреляция

Корреляция между BIMPX и SCLAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIMPX и SCLAX

Дивидендная доходность BIMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIMPX
BlackRock 40/60 Target Allocation Fund		5.76%5.68%0.00%2.96%3.06%6.35%4.34%2.66%7.95%2.50%1.83%9.76%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок BIMPX и SCLAX

Максимальная просадка BIMPX за все время составила -39.37%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMPX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIMPXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.37%

-5.59%

-33.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.07%

-2.32%

-3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.85%

-5.59%

-14.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.85%

-5.59%

-14.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

-1.84%

-2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-1.15%

-3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

0.58%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности BIMPX и SCLAX

BlackRock 40/60 Target Allocation Fund (BIMPX) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что BIMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIMPXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

1.19%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.19%

2.01%

+3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.64%

2.66%

+5.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.11%

3.07%

+6.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.50%

2.75%

+5.75%