PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BILZ с VGUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BILZ с VGUS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS).

BILZ и VGUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BILZ - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. VGUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Short Treasury Index. Фонд был запущен 7 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности BILZ и VGUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BILZ и VGUS

2026 (YTD)2025
BILZ
PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund		0.83%3.72%
VGUS
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF		0.81%3.77%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BILZ показывает доходность 0.83%, а VGUS немного ниже – 0.81%.

BILZ

1 день
0.00%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.83%
6 месяцев
1.85%
1 год
4.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VGUS

1 день
0.01%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.82%
1 год
4.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund

Vanguard Ultra-Short Treasury ETF

Часто сравнивают с BILZ:
BILZ с SGOVBILZ с BILBILZ с GBILBILZ с BOXXBILZ с BUCKBILZ с TBLLBILZ с USFR
Часто сравнивают с VGUS:
VGUS с SGOVVGUS с VBILVGUS с VGSHVGUS с VUSBVGUS с XHLFVGUS с VTIPVGUS с TUA

Сравнение комиссий BILZ и VGUS

BILZ берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VGUS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BILZ
PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund
VGUS
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF

Доходность на риск

BILZ vs. VGUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BILZ
Ранг доходности на риск BILZ: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILZ: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILZ: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILZ: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILZ: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILZ: 100100
Ранг коэф-та Мартина
VGUS
Ранг доходности на риск VGUS: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGUS: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGUS: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGUS: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGUS: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGUS: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BILZ c VGUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BILZVGUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

19.30

11.39

+7.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

117.88

31.34

+86.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

44.85

8.64

+36.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

203.30

55.20

+148.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1,804.32

367.74

+1,436.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BILZ vs. VGUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BILZ на текущий момент составляет 19.30, что выше коэффициента Шарпа VGUS равного 11.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BILZ и VGUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BILZVGUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.30

11.39

+7.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

10.37

11.78

-1.40

Корреляция

Корреляция между BILZ и VGUS составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BILZ и VGUS

Дивидендная доходность BILZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности VGUS в 3.66%

TTM202520242023
BILZ
PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund		4.18%4.19%4.95%2.23%
VGUS
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF		3.66%3.12%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BILZ и VGUS

Максимальная просадка BILZ за все время составила -0.52%, что больше максимальной просадки VGUS в -0.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILZ и VGUS.

Загрузка...

Показатели просадок

BILZVGUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.52%

-0.07%

-0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.02%

-0.07%

+0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

0.00%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.01%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BILZ и VGUS

Текущая волатильность для PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) составляет 0.05%, в то время как у Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) волатильность равна 0.07%. Это указывает на то, что BILZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BILZVGUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

0.07%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.14%

0.16%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21%

0.35%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.44%

0.35%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.44%

0.35%

+0.09%