Сравнение BILZ с PSIL
BILZ (PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund) and PSIL (AdvisorShares Psychedelics ETF) are both exchange-traded funds - BILZ is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO, while PSIL is a Health & Biotech Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, BILZ returned 4.68%/yr vs 10.86%/yr for PSIL. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. BILZ charges 0.14%/yr vs 1.00%/yr for PSIL.
Доходность
Сравнение доходности BILZ и PSIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BILZ показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у PSIL с доходностью 26.51%.
BILZ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSIL
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 26.51%
- 6 месяцев
- 22.45%
- 1 год
- 67.99%
- 3 года*
- 10.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BILZ и PSIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 1.66% | 4.21% | 5.25% | 2.87% |
PSIL AdvisorShares Psychedelics ETF | 26.51% | 74.55% | -19.50% | -27.83% |
Correlation
The correlation between BILZ and PSIL is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILZ vs. PSIL — Ранг доходности на риск
BILZ
PSIL
Сравнение BILZ c PSIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) и AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BILZ | PSIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +16.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +116.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 47.31 | 1.28 | +46.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 196.92 | 3.35 | +193.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,893.08 | 7.00 | +1,886.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BILZ и PSIL
Максимальная просадка BILZ за все время составила -0.52%, что меньше максимальной просадки PSIL в -92.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILZ и PSIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILZ | PSIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.52% | -92.72% | +92.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -20.38% | +20.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.17% | -64.62% | +64.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -75.39% | +75.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -76.71% | +76.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 9.75% | -9.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILZ и PSIL
Текущая волатильность для PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) составляет 0.06%, в то время как у AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL) волатильность равна 12.46%. Это указывает на то, что BILZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILZ | PSIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 12.46% | -12.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.14% | 28.49% | -28.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21% | 40.63% | -40.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.52% | 62.96% | -62.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.52% | 62.96% | -62.44% |
Сравнение комиссий BILZ и PSIL
BILZ берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии PSIL в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILZ и PSIL
Дивидендная доходность BILZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности PSIL в 7.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 4.06% | 4.19% | 4.95% | 2.23% | 0.00% |
PSIL AdvisorShares Psychedelics ETF | 7.84% | 10.95% | 1.49% | 0.24% | 2.91% |
Часто задаваемые вопросы
BILZ and PSIL have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSIL has higher volatility (12.46%) compared to BILZ (0.06%). In terms of maximum drawdown, BILZ dropped -0.52% vs PSIL's -92.72%.
On 3-year performance, PSIL leads with 10.86% vs 4.68% for BILZ. On fees, BILZ is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BILZ has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PSIL has performed better with a 10.86% return vs 4.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BILZ is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 1.00% for PSIL.
PSIL has the higher dividend yield at 7.84%, compared with 4.06% for BILZ.
BILZ is categorized as Ultrashort Bond, while PSIL is Health & Biotech Equities. They also come from different issuers: PIMCO and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.14% for BILZ and 1.00% for PSIL.
BILZ currently has the higher Sharpe Ratio (18.64 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BILZ и PSIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор