PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BILZ с CUSD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BILZ с CUSD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) и CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF (CUSD).

BILZ и CUSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BILZ - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. CUSD - это активно управляемый фонд от CrossingBridge. Фонд был запущен 20 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BILZ и CUSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) и CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF (CUSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BILZ и CUSD

2026 (YTD)202520242023
BILZ
PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund		0.84%4.21%5.25%2.33%
CUSD
CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF		1.37%5.02%4.57%2.82%

Доходность по периодам

С начала года, BILZ показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у CUSD с доходностью 1.37%.

BILZ

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.84%
1 год
4.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CUSD

1 день
-1.51%
1 месяц
-0.08%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.50%
1 год
4.89%
3 года*
5.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund

CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF

Часто сравнивают с BILZ:
BILZ с SGOVBILZ с BILBILZ с GBILBILZ с BOXXBILZ с BUCKBILZ с TBLLBILZ с USFR
Часто сравнивают с CUSD:
CUSD с VBILCUSD с JPSTCUSD с BUXXCUSD с CSHICUSD с BAMUCUSD с WEEKCUSD с VUSB

Сравнение комиссий BILZ и CUSD

BILZ берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии CUSD в 0.81%.

CUSD
CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF
BILZ
PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund

Доходность на риск

BILZ vs. CUSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BILZ
Ранг доходности на риск BILZ: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILZ: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILZ: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILZ: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILZ: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILZ: 100100
Ранг коэф-та Мартина
CUSD
Ранг доходности на риск CUSD: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUSD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUSD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUSD: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUSD: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUSD: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BILZ c CUSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) и CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF (CUSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BILZCUSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

19.23

0.38

+18.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

117.44

0.66

+116.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

44.68

1.11

+43.57

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

204.35

0.91

+203.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1,813.57

2.63

+1,810.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BILZ vs. CUSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BILZ на текущий момент составляет 19.23, что выше коэффициента Шарпа CUSD равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BILZ и CUSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BILZCUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.23

0.38

+18.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

10.37

0.73

+9.65

Корреляция

Корреляция между BILZ и CUSD составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BILZ и CUSD

Дивидендная доходность BILZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности CUSD в 13.86%

TTM2025202420232022
BILZ
PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund		4.15%4.19%4.95%2.23%0.00%
CUSD
CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF		13.86%14.05%7.10%3.62%1.14%

Просадки

Сравнение просадок BILZ и CUSD

Максимальная просадка BILZ за все время составила -0.52%, что меньше максимальной просадки CUSD в -5.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILZ и CUSD.

Загрузка...

Показатели просадок

BILZCUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.52%

-5.42%

+4.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.02%

-5.42%

+5.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.80%

+2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-0.40%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

1.88%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности BILZ и CUSD

Текущая волатильность для PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) составляет 0.05%, в то время как у CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF (CUSD) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что BILZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CUSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BILZCUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

4.22%

-4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.14%

9.47%

-9.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21%

12.90%

-12.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.44%

6.54%

-6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.44%

6.54%

-6.10%