Сравнение BILZ с BILS
BILZ (PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund) and BILS (SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF) are both Ultrashort Bond funds. BILZ is actively managed, while BILS is passively managed. Over the past 3 years, BILZ returned 4.68%/yr vs 4.62%/yr for BILS. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.14% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BILZ и BILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BILZ показывает доходность 1.66%, а BILS немного ниже – 1.58%.
BILZ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BILS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BILZ и BILS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 1.66% | 4.21% | 5.25% | 2.87% |
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 1.58% | 4.23% | 5.17% | 2.86% |
Correlation
The correlation between BILZ and BILS is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILZ vs. BILS — Ранг доходности на риск
BILZ
BILS
Сравнение BILZ c BILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) и SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BILZ | BILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +30.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 47.31 | 34.24 | +13.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 196.92 | 127.82 | +69.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,893.08 | 1,285.26 | +607.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BILZ и BILS
Максимальная просадка BILZ за все время составила -0.52%, что больше максимальной просадки BILS в -0.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILZ и BILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILZ | BILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.52% | -0.41% | -0.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -0.03% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.17% | -0.04% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -0.04% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILZ и BILS
PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) и SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) имеют волатильность 0.06% и 0.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILZ | BILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 0.06% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.14% | 0.14% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21% | 0.23% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.52% | 0.31% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.52% | 0.30% | +0.22% |
Сравнение комиссий BILZ и BILS
И BILZ, и BILS имеют комиссию равную 0.14%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILZ и BILS
Дивидендная доходность BILZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности BILS в 3.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 3.81% | 4.08% | 5.01% | 4.98% | 1.61% |
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 4.06% | 4.19% | 4.95% | 2.23% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BILZ and BILS have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BILS has higher volatility (0.06%) compared to BILZ (0.06%). In terms of maximum drawdown, BILZ dropped -0.52% vs BILS's -0.41%.
On 3-year performance, BILZ leads with 4.68% vs 4.62% for BILS. Both ETFs have the same 0.14% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BILZ has performed better with a 4.68% return vs 4.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BILZ and BILS have the same expense ratio: 0.14% per year.
BILZ has the higher dividend yield at 4.06%, compared with 3.81% for BILS.
They also come from different issuers: PIMCO and State Street.
BILZ currently has the higher Sharpe Ratio (18.64 vs 16.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BILZ и BILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор