Сравнение BILT с NFRA
BILT (iShares Infrastructure Active ETF) and NFRA (FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund) are both Utilities Equities funds. BILT is actively managed, while NFRA is passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BILT charges 0.60%/yr vs 0.47%/yr for NFRA.
Доходность
Сравнение доходности BILT и NFRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BILT показывает доходность 16.00%, что значительно выше, чем у NFRA с доходностью 9.32%.
BILT
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 14.34%
- С начала года
- 16.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFRA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 9.65%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 14.17%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- 6.81%
Сравнение доходности по годам BILT и NFRA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 16.00% | 4.16% |
NFRA FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund | 9.32% | 4.40% |
Correlation
The correlation between BILT and NFRA is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILT vs. NFRA — Ранг доходности на риск
BILT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NFRA
Сравнение BILT c NFRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Infrastructure Active ETF (BILT) и FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BILT | NFRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.95 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.86 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BILT и NFRA
Максимальная просадка BILT за все время составила -5.38%, что меньше максимальной просадки NFRA в -32.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILT и NFRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILT | NFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.38% | -32.49% | +27.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -1.80% | +1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.38% | -4.51% | +3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BILT и NFRA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILT | NFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.31% | 10.40% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.31% | 12.98% | -2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.31% | 14.87% | -4.56% |
Сравнение комиссий BILT и NFRA
BILT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии NFRA в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILT и NFRA
Дивидендная доходность BILT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что сопоставимо с доходностью NFRA в 5.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 5.62% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFRA FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund | 5.66% | 6.00% | 3.33% | 2.57% | 2.28% | 2.71% | 2.22% | 2.27% | 3.06% | 2.81% | 2.98% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
BILT and NFRA have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NFRA is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NFRA is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.60% for BILT.
NFRA has the higher dividend yield at 5.66%, compared with 5.62% for BILT.
They also come from different issuers: iShares and FlexShares. Their fees differ too: 0.60% for BILT and 0.47% for NFRA.
Подберите оптимальное распределение для BILT и NFRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор