Сравнение BILS с MINT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT).
BILS и MINT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BILS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index. Фонд был запущен 24 сент. 2020 г.. MINT - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 16 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности BILS и MINT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BILS и MINT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 0.81% | 4.23% | 5.17% | 4.92% | 0.90% | -0.08% | -0.00% |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 0.96% | 4.74% | 5.94% | 6.26% | -1.01% | -0.03% | 0.26% |
Доходность по периодам
С начала года, BILS показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у MINT с доходностью 0.96%.
BILS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- —
MINT
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 2.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BILS и MINT
BILS берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии MINT в 0.36%.
Доходность на риск
BILS vs. MINT — Ранг доходности на риск
BILS
MINT
Сравнение BILS c MINT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BILS | MINT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 16.34 | 12.69 | +3.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 74.88 | 24.85 | +50.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 26.61 | 9.78 | +16.83 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 132.30 | 28.78 | +103.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,115.69 | 237.55 | +878.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BILS | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.34 | 12.69 | +3.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 10.37 | 5.76 | +4.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 2.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 9.66 | 2.42 | +7.24 |
Корреляция
Корреляция между BILS и MINT составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILS и MINT
Дивидендная доходность BILS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности MINT в 4.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 3.90% | 4.08% | 5.01% | 4.98% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 4.44% | 4.63% | 5.22% | 4.91% | 1.90% | 0.44% | 1.15% | 2.65% | 2.32% | 1.61% | 1.35% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок BILS и MINT
Максимальная просадка BILS за все время составила -0.41%, что меньше максимальной просадки MINT в -4.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILS и MINT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BILS | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.41% | -4.62% | +4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.03% | -0.16% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.40% | -2.42% | +2.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -4.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -0.17% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.02% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILS и MINT
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) составляет 0.05%, в то время как у PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) волатильность равна 0.09%. Это указывает на то, что BILS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BILS | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 0.09% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.15% | 0.17% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24% | 0.36% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.31% | 0.58% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.30% | 0.95% | -0.65% |