PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BILS с BILZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BILS и BILZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) и PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BILS показывает доходность 2.05%, а BILZ немного выше – 2.10%.


BILS

1 день
0.01%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
1.75%
С начала года
2.05%
1 год
3.78%
3 года*
4.58%
5 лет*
3.43%
10 лет*
Всё время*
2.91%

BILZ

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
1.79%
С начала года
2.10%
1 год
3.81%
3 года*
4.61%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
4.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$32.58M$30.30M$32.45M
$21.90M$21.59M$22.51M

Сравнение доходности по годам BILS и BILZ


2026 (YTD)202520242023
BILS
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
2.05%4.23%5.17%2.86%
BILZ
PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund
2.10%4.21%5.25%2.87%

Correlation

The correlation between BILS and BILZ is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.52

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г.

0.47

The correlation between BILS and BILZ has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF

PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund

Доходность на риск

BILS vs. BILZ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

BILS
Ранг доходности на риск BILS: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILS: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILS: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILS: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILS: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILS: 100100
Ранг коэф-та Мартина

BILZ
Ранг доходности на риск BILZ: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILZ: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILZ: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILZ: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILZ: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILZ: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BILS c BILZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) и PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BILSBILZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-31.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

29.92

43.95

-14.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

126.01

193.58

-67.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1,183.65

1,839.79

-656.14

BILS vs. BILZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BILS на текущий момент составляет 17.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BILZ равному 18.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BILS и BILZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BILS и BILZ

Максимальная просадка BILS за все время составила -0.41%, что меньше максимальной просадки BILZ в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILS и BILZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BILSBILZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.41%

-0.52%

+0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.03%

-0.02%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.04%

-0.17%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-0.01%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.00%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BILS и BILZ

State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) имеет более высокую волатильность в 0.06% по сравнению с PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что BILS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BILSBILZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

0.05%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.14%

0.15%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22%

0.21%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.31%

0.51%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.29%

0.51%

-0.22%

Сравнение комиссий BILS и BILZ

BILS берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии BILZ в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BILS и BILZ

Дивидендная доходность BILS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности BILZ в 3.96%


ПозицияTTM2025202420232022
BILS
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
3.73%4.08%5.01%4.98%1.61%
BILZ
PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund
3.96%4.19%4.95%2.23%0.00%

Часто задаваемые вопросы


BILS and BILZ have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BILS has higher volatility (0.06%) compared to BILZ (0.05%). In terms of maximum drawdown, BILS dropped -0.41% vs BILZ's -0.52%.

On 3-year performance, BILZ leads with 4.61% vs 4.58% for BILS. On fees, BILS is cheaper at 0.14% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BILZ has performed better with a 4.61% return vs 4.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BILS is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.14% for BILZ.

BILZ has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 3.73% for BILS.

They also come from different issuers: State Street and PIMCO. Their fees differ too: 0.14% for BILS and 0.14% for BILZ.

BILZ currently has the higher Sharpe Ratio (18.43 vs 17.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BILS и BILZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор