Сравнение BILS с BILZ

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BILS показывает доходность 0.81%, а BILZ немного выше – 0.84%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И BILS, и BILZ имеют комиссию равную 0.14%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) и PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BILS на текущий момент составляет 16.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BILZ равному 19.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BILS и BILZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BILS и BILZ составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность BILS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности BILZ в 4.15%

Максимальная просадка BILS за все время составила -0.41%, что меньше максимальной просадки BILZ в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILS и BILZ.

SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) и PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) имеют волатильность 0.05% и 0.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.