Сравнение BILS с BILZ
BILS (State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF) and BILZ (PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund) are both Ultrashort Bond funds. BILS is passively managed, while BILZ is actively managed. Over the past 3 years, BILS returned 4.58%/yr vs 4.61%/yr for BILZ. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BILS charges 0.14%/yr vs 0.14%/yr for BILZ.
Доходность
Сравнение доходности BILS и BILZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BILS показывает доходность 2.05%, а BILZ немного выше – 2.10%.
BILS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.75%
- С начала года
- 2.05%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.91%
BILZ
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.79%
- С начала года
- 2.10%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.64%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $32.58M | $30.30M | $32.45M | |
| $21.90M | $21.59M | $22.51M |
Сравнение доходности по годам BILS и BILZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BILS State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 2.05% | 4.23% | 5.17% | 2.86% |
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 2.10% | 4.21% | 5.25% | 2.87% |
Correlation
The correlation between BILS and BILZ is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.52 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г. | 0.47 |
The correlation between BILS and BILZ has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILS vs. BILZ — Ранг доходности на риск
BILS
BILZ
Сравнение BILS c BILZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) и PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BILS | BILZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -31.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 29.92 | 43.95 | -14.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 126.01 | 193.58 | -67.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,183.65 | 1,839.79 | -656.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BILS и BILZ
Максимальная просадка BILS за все время составила -0.41%, что меньше максимальной просадки BILZ в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILS и BILZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILS | BILZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.41% | -0.52% | +0.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.03% | -0.02% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.04% | -0.17% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -0.01% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILS и BILZ
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) имеет более высокую волатильность в 0.06% по сравнению с PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что BILS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILS | BILZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 0.05% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.14% | 0.15% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22% | 0.21% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.31% | 0.51% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.29% | 0.51% | -0.22% |
Сравнение комиссий BILS и BILZ
BILS берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии BILZ в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILS и BILZ
Дивидендная доходность BILS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности BILZ в 3.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BILS State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 3.73% | 4.08% | 5.01% | 4.98% | 1.61% |
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 3.96% | 4.19% | 4.95% | 2.23% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BILS and BILZ have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BILS has higher volatility (0.06%) compared to BILZ (0.05%). In terms of maximum drawdown, BILS dropped -0.41% vs BILZ's -0.52%.
On 3-year performance, BILZ leads with 4.61% vs 4.58% for BILS. On fees, BILS is cheaper at 0.14% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BILZ has performed better with a 4.61% return vs 4.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BILS is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.14% for BILZ.
BILZ has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 3.73% for BILS.
They also come from different issuers: State Street and PIMCO. Their fees differ too: 0.14% for BILS and 0.14% for BILZ.
BILZ currently has the higher Sharpe Ratio (18.43 vs 17.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BILS и BILZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор