PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BILDX с DLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BILDX с DLY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BILDX (DoubleLine Infrastructure Income Fund) and DLY (DoubleLine Yield Opportunities Fund) are both mutual funds - BILDX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by DoubleLine, while DLY is a Multisector Bonds fund actively managed by DoubleLine. Over the past 5 years, BILDX returned 1.71%/yr vs 2.06%/yr for DLY. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. BILDX charges 0.57%/yr vs 2.91%/yr for DLY.

Доходность

Сравнение доходности BILDX и DLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Infrastructure Income Fund (BILDX) и DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BILDX показывает доходность 0.75%, что значительно выше, чем у DLY с доходностью -0.45%.

BILDX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.75%
6 месяцев
0.90%
1 год
5.23%
3 года*
5.98%
5 лет*
1.71%
10 лет*
—

DLY

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.01%
1 год
-2.61%
3 года*
9.13%
5 лет*
2.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BILDX и DLY

2026 (YTD)202520242023202220212020
BILDX
DoubleLine Infrastructure Income Fund		0.75%7.59%4.41%8.89%-11.54%0.14%3.02%
DLY
DoubleLine Yield Opportunities Fund		-0.45%0.63%16.29%25.48%-23.08%8.56%-3.06%

Correlation

The correlation between BILDX and DLY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2020 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Infrastructure Income Fund

DoubleLine Yield Opportunities Fund

Часто сравнивают с BILDX:
BILDX с DFAPXBILDX с AOKBILDX с LCTRXBILDX с DBLIXBILDX с FTHRXBILDX с BNDBILDX с XLK
Часто сравнивают с DLY:
DLY с DSLDLY с CEFSDLY с DIVODLY с JEPQDLY с SPYDLY с SPXXDLY с FSCO

Доходность на риск

BILDX vs. DLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BILDX
Ранг доходности на риск BILDX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILDX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILDX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILDX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILDX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILDX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
DLY
Ранг доходности на риск DLY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BILDX c DLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Infrastructure Income Fund (BILDX) и DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BILDXDLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
-0.32

+2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
-0.42

+3.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.95

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

-0.30

+2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.50

-0.77

+9.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BILDX vs. DLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BILDX на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа DLY равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BILDX и DLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BILDXDLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

-0.32

+2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.15

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.18

+0.56

Просадки

Сравнение просадок BILDX и DLY

Максимальная просадка BILDX за все время составила -15.68%, что меньше максимальной просадки DLY в -28.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILDX и DLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BILDXDLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.68%

-28.61%

+12.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.21%

-8.74%

+6.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.31%

-10.81%

+7.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.68%

-28.61%

+12.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-4.55%

+3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.00%

-7.82%

+4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

3.41%

-2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности BILDX и DLY

Текущая волатильность для DoubleLine Infrastructure Income Fund (BILDX) составляет 0.95%, в то время как у DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) волатильность равна 1.92%. Это указывает на то, что BILDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BILDXDLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

1.92%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.18%

6.85%

-4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08%

8.09%

-5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.41%

13.57%

-9.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.09%

15.05%

-10.96%

Сравнение комиссий BILDX и DLY

BILDX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии DLY в 2.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BILDX и DLY

Дивидендная доходность BILDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что меньше доходности DLY в 10.07%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BILDX
DoubleLine Infrastructure Income Fund		4.94%4.64%4.11%3.42%3.31%3.45%2.89%3.40%3.18%3.22%
DLY
DoubleLine Yield Opportunities Fund		10.07%9.63%8.85%9.84%10.67%7.49%5.67%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BILDX and DLY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLY has higher volatility (1.92%) compared to BILDX (0.95%). In terms of maximum drawdown, BILDX dropped -15.68% vs DLY's -28.61%.

BILDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BILDX и DLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор