PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BILD с RNWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BILD с RNWZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BILD (Macquarie Global Listed Infrastructure ETF) and RNWZ (TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BILD returned 15.66% vs 37.91% for RNWZ. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BILD charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for RNWZ.

Доходность

Сравнение доходности BILD и RNWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) и TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BILD показывает доходность 8.06%, что значительно ниже, чем у RNWZ с доходностью 16.09%.

BILD

1 день
0.76%
1 месяц
-1.65%
С начала года
8.06%
6 месяцев
9.06%
1 год
15.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RNWZ

1 день
-0.16%
1 месяц
-3.74%
С начала года
16.09%
6 месяцев
17.14%
1 год
37.91%
3 года*
12.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BILD и RNWZ

2026 (YTD)202520242023
BILD
Macquarie Global Listed Infrastructure ETF		8.06%21.08%-2.68%3.97%
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		16.09%36.33%-7.36%8.35%

Correlation

The correlation between BILD and RNWZ is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.81

The correlation between BILD and RNWZ has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BILD и RNWZ

Секторы
BILD
RNWZ

Коммунальные услуги

54.2%
41.0%

Промышленность

20.4%
5.3%

Энергетика

18.4%
3.8%

Недвижимость

5.5%
3.2%

Коммуникационные услуги

1.6%

-

Сырьевые материалы

-

4.5%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

6.9%

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

BILD
54.2%
RNWZ
41.0%

Промышленность

BILD
20.4%
RNWZ
5.3%

Энергетика

BILD
18.4%
RNWZ
3.8%

Недвижимость

BILD
5.5%
RNWZ
3.2%

Коммуникационные услуги

BILD
1.6%
RNWZ

-

Сырьевые материалы

BILD

-

RNWZ
4.5%

Потребительский циклический сектор

BILD

-

RNWZ

-

Потребительский защитный сектор

BILD

-

RNWZ

-

Финансовые услуги

BILD

-

RNWZ
6.9%

Здравоохранение

BILD

-

RNWZ

-

Технологии

BILD

-

RNWZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Macquarie Global Listed Infrastructure ETF

TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF

Часто сравнивают с BILD:
BILD с BKGIBILD с EFRABILD с IGFBILD с KTOSBILD с LNGXBILD с AIRRBILD с STAX
Часто сравнивают с RNWZ:
RNWZ с VCLNRNWZ с ECLNRNWZ с XLEIRNWZ с COPJRNWZ с NUKZRNWZ с CRAKRNWZ с XLE

Доходность на риск

BILD vs. RNWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BILD
Ранг доходности на риск BILD: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILD: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILD: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILD: 4545
Ранг коэф-та Мартина
RNWZ
Ранг доходности на риск RNWZ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNWZ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNWZ: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNWZ: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNWZ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNWZ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BILD c RNWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) и TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BILDRNWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.53

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
3.38

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.45

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

6.29

-3.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.27

15.38

-8.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BILD vs. RNWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BILD на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа RNWZ равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BILD и RNWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BILDRNWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.53

-1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.61

+0.29

Просадки

Сравнение просадок BILD и RNWZ

Максимальная просадка BILD за все время составила -14.78%, что меньше максимальной просадки RNWZ в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILD и RNWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BILDRNWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.78%

-24.90%

+10.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.05%

-6.06%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-4.62%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-7.18%

+3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.47%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности BILD и RNWZ

Текущая волатильность для Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) составляет 4.12%, в то время как у TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что BILD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RNWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BILDRNWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

4.92%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

11.86%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

15.06%

-4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.22%

16.98%

-3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.22%

16.98%

-3.76%

Сравнение комиссий BILD и RNWZ

BILD берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии RNWZ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BILD и RNWZ

Дивидендная доходность BILD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности RNWZ в 1.93%

ПозицияTTM2025202420232022
BILD
Macquarie Global Listed Infrastructure ETF		2.84%3.05%5.53%0.52%0.00%
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		1.93%2.12%2.36%3.87%0.01%

Часто задаваемые вопросы

BILD and RNWZ have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RNWZ has higher volatility (4.92%) compared to BILD (4.12%). In terms of maximum drawdown, BILD dropped -14.78% vs RNWZ's -24.90%.

On 1-year performance, RNWZ leads with 37.91% vs 15.66% for BILD. On fees, BILD is cheaper at 0.49% per year. On volatility, BILD has been the lower-risk option at 4.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RNWZ has performed better with a 37.91% return vs 15.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BILD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for RNWZ.

BILD has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 1.93% for RNWZ.

They also come from different issuers: Macquarie and TrueShares. Their fees differ too: 0.49% for BILD and 0.75% for RNWZ.

RNWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BILD и RNWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор