Сравнение BILD с EXUS
BILD (Macquarie Global Listed Infrastructure ETF) and EXUS (Macquarie Focused International Core ETF) are both exchange-traded funds - BILD is a Energy Equities fund actively managed by Macquarie, while EXUS is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Macquarie. Over the past year, BILD returned 17.93% vs 10.94% for EXUS. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. BILD charges 0.49%/yr vs 0.59%/yr for EXUS.
Доходность
Сравнение доходности BILD и EXUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BILD показывает доходность 9.22%, а EXUS немного ниже – 8.83%.
BILD
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 9.22%
- 6 месяцев
- 9.19%
- 1 год
- 17.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EXUS
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 8.83%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BILD и EXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BILD Macquarie Global Listed Infrastructure ETF | 9.22% | 8.38% |
EXUS Macquarie Focused International Core ETF | 8.83% | 3.87% |
Correlation
The correlation between BILD and EXUS is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILD vs. EXUS — Ранг доходности на риск
BILD
EXUS
Сравнение BILD c EXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) и Macquarie Focused International Core ETF (EXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BILD | EXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.12 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 0.72 | +2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | 2.54 | +4.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BILD и EXUS
Максимальная просадка BILD за все время составила -14.78%, примерно равная максимальной просадке EXUS в -15.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILD и EXUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILD | EXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.78% | -15.28% | +0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.05% | -15.28% | +9.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -1.99% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -2.99% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 4.32% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILD и EXUS
Текущая волатильность для Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) составляет 3.18%, в то время как у Macquarie Focused International Core ETF (EXUS) волатильность равна 7.87%. Это указывает на то, что BILD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILD | EXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 7.87% | -4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.91% | 16.90% | -7.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.86% | 19.07% | -8.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.15% | 19.12% | -5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.15% | 19.12% | -5.97% |
Сравнение комиссий BILD и EXUS
BILD берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EXUS в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILD и EXUS
Дивидендная доходность BILD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности EXUS в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BILD Macquarie Global Listed Infrastructure ETF | 4.72% | 3.05% | 5.53% | 0.52% |
EXUS Macquarie Focused International Core ETF | 0.03% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BILD and EXUS have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EXUS has higher volatility (7.87%) compared to BILD (3.18%). In terms of maximum drawdown, BILD dropped -14.78% vs EXUS's -15.28%.
On 1-year performance, BILD leads with 17.93% vs 10.94% for EXUS. On fees, BILD is cheaper at 0.49% per year. On volatility, BILD has been the lower-risk option at 3.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BILD has performed better with a 17.93% return vs 10.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BILD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for EXUS.
BILD has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 0.03% for EXUS.
BILD is categorized as Energy Equities, while EXUS is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.49% for BILD and 0.59% for EXUS.
BILD currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BILD и EXUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор