Сравнение BILD с BILT
BILD (Macquarie Global Listed Infrastructure ETF) and BILT (iShares Infrastructure Active ETF) are both Infrastructure Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BILD returned 14.12% vs 15.54% for BILT. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. BILD charges 0.49%/yr vs 0.60%/yr for BILT.
Доходность
Сравнение доходности BILD и BILT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BILD показывает доходность 9.13%, что значительно ниже, чем у BILT с доходностью 12.87%.
BILD
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 3.60%
- С начала года
- 9.13%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.34%
BILT
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -1.84%
- 6 месяцев
- 6.25%
- С начала года
- 12.87%
- 1 год
- 15.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.68K | $25.00K | $12.93K | |
| $538.18K | $1.61M | $1.70M |
Сравнение доходности по годам BILD и BILT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BILD Macquarie Global Listed Infrastructure ETF | 9.13% | 6.08% |
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 12.87% | 4.16% |
Correlation
The correlation between BILD and BILT is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.86 |
The correlation between BILD and BILT has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILD vs. BILT — Ранг доходности на риск
BILD
BILT
Сравнение BILD c BILT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) и iShares Infrastructure Active ETF (BILT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BILD | BILT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 2.90 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 8.60 | -3.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BILD и BILT
Максимальная просадка BILD за все время составила -14.78%, что больше максимальной просадки BILT в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILD и BILT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILD | BILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.78% | -5.38% | -9.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.05% | -5.38% | -0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.37% | -3.47% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -1.38% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 1.81% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILD и BILT
Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) и iShares Infrastructure Active ETF (BILT) имеют волатильность 2.91% и 2.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILD | BILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 2.78% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 8.43% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.98% | 10.33% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.07% | 10.35% | +2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.07% | 10.35% | +2.72% |
Сравнение комиссий BILD и BILT
BILD берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BILT в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILD и BILT
Дивидендная доходность BILD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности BILT в 5.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BILD Macquarie Global Listed Infrastructure ETF | 4.73% | 3.05% | 5.53% | 0.52% |
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 5.77% | 0.99% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BILD and BILT have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BILD has higher volatility (2.91%) compared to BILT (2.78%). In terms of maximum drawdown, BILD dropped -14.78% vs BILT's -5.38%.
On 1-year performance, BILT leads with 15.54% vs 14.12% for BILD. On fees, BILD is cheaper at 0.49% per year. On volatility, BILT has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BILT has performed better with a 15.54% return vs 14.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BILD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for BILT.
BILT has the higher dividend yield at 5.77%, compared with 4.73% for BILD.
They also come from different issuers: Macquarie and iShares. Their fees differ too: 0.49% for BILD and 0.60% for BILT.
BILT currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BILD и BILT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор