Сравнение BIIPX с SEIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX) и SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund (SEIAX).
BIIPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 15 февр. 2016 г.. SEIAX управляется SEI. Фонд был запущен 28 июл. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BIIPX и SEIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIIPX и SEIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIIPX iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund | 0.73% | 6.05% | 4.75% | 3.25% | -4.12% | 5.19% | 4.89% | 4.83% | 0.58% | 0.88% |
SEIAX SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund | 8.91% | 8.50% | 4.74% | -1.01% | 9.20% | 11.41% | -0.51% | 6.33% | -2.93% | -0.76% |
Доходность по периодам
С начала года, BIIPX показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у SEIAX с доходностью 8.91%.
BIIPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- —
SEIAX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 10.76%
- 1 год
- 11.36%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- 4.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIIPX и SEIAX
BIIPX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SEIAX в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BIIPX vs. SEIAX — Ранг доходности на риск
BIIPX
SEIAX
Сравнение BIIPX c SEIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX) и SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund (SEIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIIPX | SEIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 2.15 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.59 | 3.04 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.42 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | 3.79 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.31 | 10.32 | +0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIIPX | SEIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 2.15 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 1.35 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.47 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между BIIPX и SEIAX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIIPX и SEIAX
Дивидендная доходность BIIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности SEIAX в 2.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIIPX iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund | 3.57% | 4.64% | 4.30% | 2.65% | 4.56% | 4.39% | 1.58% | 2.27% | 2.74% | 1.89% | 0.00% | 0.00% |
SEIAX SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund | 2.70% | 2.94% | 5.16% | 3.77% | 13.78% | 10.42% | 2.34% | 2.13% | 3.63% | 1.57% | 1.73% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок BIIPX и SEIAX
Максимальная просадка BIIPX за все время составила -6.46%, что меньше максимальной просадки SEIAX в -20.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIIPX и SEIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIIPX | SEIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.46% | -20.97% | +14.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.12% | -2.95% | +1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.46% | -7.67% | +1.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.37% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -7.16% | +6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 1.13% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIIPX и SEIAX
Текущая волатильность для iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX) составляет 0.56%, в то время как у SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund (SEIAX) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что BIIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIIPX | SEIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 2.10% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.28% | 3.93% | -2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53% | 5.25% | -2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.07% | 5.53% | -2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.63% | 5.19% | -2.56% |