PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIICX с SICIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIICX с SICIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BIICX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX).

BIICX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 апр. 2008 г.. SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности BIICX и SICIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BIICX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIICX и SICIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIICX
BlackRock Multi-Asset Income Portfolio		-0.72%11.80%7.64%9.46%-12.29%6.94%6.61%13.89%-3.55%9.06%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		0.82%8.12%5.52%5.29%-6.23%4.13%2.62%9.36%-2.07%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, BIICX показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у SICIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции BIICX превзошли акции SICIX по среднегодовой доходности: 5.22% против 3.41% соответственно.

BIICX

1 день
0.97%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.84%
1 год
8.69%
3 года*
8.20%
5 лет*
3.68%
10 лет*
5.22%

SICIX

1 день
0.45%
1 месяц
-1.68%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.03%
1 год
6.27%
3 года*
5.96%
5 лет*
3.24%
10 лет*
3.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Multi-Asset Income Portfolio

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Часто сравнивают с BIICX:
BIICX с SVAIXBIICX с PIMIXBIICX с BAGIXBIICX с VBIAXBIICX с OAKLXBIICX с JEPIBIICX с QQQH
Часто сравнивают с SICIX:
SICIX с FRGAXSICIX с CAVAXSICIX с GWPAXSICIX с MAPOXSICIX с SIEMXSICIX с FPURXSICIX с FKINX

Сравнение комиссий BIICX и SICIX

BIICX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SICIX в 0.51%.

BIICX
BlackRock Multi-Asset Income Portfolio
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Доходность на риск

BIICX vs. SICIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIICX
Ранг доходности на риск BIICX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIICX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIICX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIICX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIICX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIICX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SICIX
Ранг доходности на риск SICIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIICX c SICIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BIICX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIICXSICIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.75

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.34

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.40

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.49

9.65

-2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIICX vs. SICIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIICX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SICIX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIICX и SICIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIICXSICIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.75

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.85

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.88

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.78

-0.07

Корреляция

Корреляция между BIICX и SICIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIICX и SICIX

Дивидендная доходность BIICX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности SICIX в 2.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIICX
BlackRock Multi-Asset Income Portfolio		6.16%6.50%6.27%4.40%4.44%5.13%4.32%4.94%5.52%4.85%4.95%5.61%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		2.85%2.87%3.67%2.80%4.69%3.46%1.84%2.91%1.80%1.81%1.64%1.97%

Просадки

Сравнение просадок BIICX и SICIX

Максимальная просадка BIICX за все время составила -33.25%, что больше максимальной просадки SICIX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIICX и SICIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIICXSICIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.25%

-27.62%

-5.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.99%

-2.73%

-2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.51%

-10.94%

-6.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.72%

-11.61%

-8.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-1.95%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-3.59%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

0.68%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности BIICX и SICIX

BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BIICX) имеет более высокую волатильность в 2.60% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что BIICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIICXSICIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

1.35%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.81%

2.10%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.31%

3.68%

+2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.22%

3.88%

+2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.02%

3.90%

+2.12%