Сравнение BIICX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BIICX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
BIICX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 апр. 2008 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности BIICX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIICX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIICX BlackRock Multi-Asset Income Portfolio | -0.72% | 11.80% | 7.64% | 9.46% | -12.29% | 6.94% | 6.61% | 13.89% | -3.55% | 9.06% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 0.82% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, BIICX показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции BIICX уступали акциям NWQIX по среднегодовой доходности: 5.22% против 5.50% соответственно.
BIICX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 8.69%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 5.22%
NWQIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIICX и NWQIX
BIICX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
BIICX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
BIICX
NWQIX
Сравнение BIICX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BIICX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIICX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 2.69 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 3.72 | -1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.59 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 3.30 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 13.39 | -5.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIICX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 2.69 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.70 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.87 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.73 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между BIICX и NWQIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIICX и NWQIX
Дивидендная доходность BIICX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что сопоставимо с доходностью NWQIX в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIICX BlackRock Multi-Asset Income Portfolio | 6.16% | 6.50% | 6.27% | 4.40% | 4.44% | 5.13% | 4.32% | 4.94% | 5.52% | 4.85% | 4.95% | 5.61% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 6.14% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок BIICX и NWQIX
Максимальная просадка BIICX за все время составила -33.25%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIICX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIICX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.25% | -23.89% | -9.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.99% | -3.75% | -1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.51% | -17.75% | +0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.72% | -23.89% | +4.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.88% | -1.82% | -2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -3.03% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 0.92% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIICX и NWQIX
BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BIICX) имеет более высокую волатильность в 2.60% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что BIICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIICX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 1.97% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 2.98% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.31% | 4.54% | +1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.22% | 5.66% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.02% | 6.32% | -0.30% |