Сравнение BIGY с USCL.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO).
BIGY и USCL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIGY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 нояб. 2024 г.. USCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BIGY и USCL.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIGY и USCL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BIGY YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF | -5.00% | 19.14% | 0.22% |
USCL.TO Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF | -2.90% | 15.30% | 0.55% |
Разные валюты инструментов
BIGY торгуется в USD, в то время как USCL.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USCL.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BIGY показывает доходность -5.00%, что значительно ниже, чем у USCL.TO с доходностью -3.54%.
BIGY
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -5.00%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 19.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USCL.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- -3.54%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 16.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIGY и USCL.TO
BIGY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии USCL.TO в 0.04%.
Доходность на риск
BIGY vs. USCL.TO — Ранг доходности на риск
BIGY
USCL.TO
Сравнение BIGY c USCL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIGY | USCL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.80 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.29 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.11 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.90 | 5.72 | +2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIGY | USCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.80 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.00 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между BIGY и USCL.TO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIGY и USCL.TO
Дивидендная доходность BIGY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.43%, что меньше доходности USCL.TO в 13.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BIGY YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF | 12.43% | 12.49% | 0.00% | 0.00% |
USCL.TO Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF | 13.40% | 12.94% | 11.57% | 7.08% |
Просадки
Сравнение просадок BIGY и USCL.TO
Максимальная просадка BIGY за все время составила -18.93%, что меньше максимальной просадки USCL.TO в -21.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGY и USCL.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIGY | USCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.93% | -21.85% | +2.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -14.94% | +3.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -5.01% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.77% | -2.66% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 3.62% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIGY и USCL.TO
Текущая волатильность для YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) составляет 4.24%, в то время как у Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что BIGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIGY | USCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 6.28% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.65% | 9.82% | -1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.79% | 20.27% | -2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 15.92% | +1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.47% | 15.92% | +1.55% |