PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIGY с STXG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIGY с STXG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIGY ( YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF) and STXG (Strive 1000 Growth ETF) are both exchange-traded funds - BIGY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while STXG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Bloomberg US 1000 Growth. BIGY is actively managed, while STXG is passively managed. Over the past year, BIGY returned 25.81% vs 27.62% for STXG. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. BIGY charges 0.99%/yr vs 0.18%/yr for STXG.

Доходность

Сравнение доходности BIGY и STXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) и Strive 1000 Growth ETF (STXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIGY показывает доходность 7.08%, что значительно ниже, чем у STXG с доходностью 10.47%.

BIGY

1 день
0.39%
1 месяц
3.13%
С начала года
7.08%
6 месяцев
7.27%
1 год
25.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

STXG

1 день
0.24%
1 месяц
5.33%
С начала года
10.47%
6 месяцев
9.92%
1 год
27.62%
3 года*
23.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIGY и STXG

2026 (YTD)20252024
BIGY
YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF		7.08%19.14%0.22%
STXG
Strive 1000 Growth ETF		10.47%17.82%0.22%

Correlation

The correlation between BIGY and STXG is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г.

0.95

The correlation between BIGY and STXG has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BIGY и STXG

Секторы
BIGY
STXG

Технологии

34.5%
45.0%

Коммуникационные услуги

12.1%
12.6%

Финансовые услуги

11.8%
7.6%

Потребительский защитный сектор

11.4%
3.4%

Здравоохранение

10.8%
6.0%

Потребительский циклический сектор

10.2%
11.4%

Энергетика

4.5%
0.6%

Промышленность

4.4%
9.3%

Сырьевые материалы

-

1.5%

Недвижимость

-

1.7%

Коммунальные услуги

-

0.7%

Технологии

BIGY
34.5%
STXG
45.0%

Коммуникационные услуги

BIGY
12.1%
STXG
12.6%

Финансовые услуги

BIGY
11.8%
STXG
7.6%

Потребительский защитный сектор

BIGY
11.4%
STXG
3.4%

Здравоохранение

BIGY
10.8%
STXG
6.0%

Потребительский циклический сектор

BIGY
10.2%
STXG
11.4%

Энергетика

BIGY
4.5%
STXG
0.6%

Промышленность

BIGY
4.4%
STXG
9.3%

Сырьевые материалы

BIGY

-

STXG
1.5%

Недвижимость

BIGY

-

STXG
1.7%

Коммунальные услуги

BIGY

-

STXG
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF

Strive 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с BIGY:
BIGY с SOXYBIGY с ULTYBIGY с QQQIBIGY с SPYBIGY с CANY.TOBIGY с JEPIBIGY с GPIQ
Часто сравнивают с STXG:
STXG с SCHGSTXG с VOOSTXG с SPMOSTXG с XRP-USDSTXG с FLCNXSTXG с SPYSTXG с VIGIX

Доходность на риск

BIGY vs. STXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIGY
Ранг доходности на риск BIGY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
STXG
Ранг доходности на риск STXG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIGY c STXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) и Strive 1000 Growth ETF (STXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIGYSTXGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.92

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
2.65

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.34

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

2.20

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.20

8.90

+3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIGY vs. STXG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIGY на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STXG равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGY и STXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIGYSTXGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.92

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.42

-0.36

Просадки

Сравнение просадок BIGY и STXG

Максимальная просадка BIGY за все время составила -18.93%, что меньше максимальной просадки STXG в -21.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGY и STXG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIGYSTXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.93%

-21.22%

+2.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-12.62%

+4.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.61%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-2.62%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

3.11%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности BIGY и STXG

Текущая волатильность для YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) составляет 1.99%, в то время как у Strive 1000 Growth ETF (STXG) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что BIGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIGYSTXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

3.59%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

11.05%

-3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.66%

14.43%

-3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

17.52%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

17.52%

-0.76%

Сравнение комиссий BIGY и STXG

BIGY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии STXG в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGY и STXG

Дивидендная доходность BIGY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.65%, что больше доходности STXG в 0.46%

ПозицияTTM2025202420232022
BIGY
YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF		11.65%12.49%0.00%0.00%0.00%
STXG
Strive 1000 Growth ETF		0.46%0.48%0.51%0.55%0.16%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, BIGY and STXG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

STXG has higher volatility (3.59%) compared to BIGY (1.99%). In terms of maximum drawdown, BIGY dropped -18.93% vs STXG's -21.22%.

On 1-year performance, STXG leads with 27.62% vs 25.81% for BIGY. On fees, STXG is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BIGY has been the lower-risk option at 1.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, STXG has performed better with a 27.62% return vs 25.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STXG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.99% for BIGY.

BIGY has the higher dividend yield at 11.65%, compared with 0.46% for STXG.

BIGY is categorized as Derivative Income, while STXG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Strive. Their fees differ too: 0.99% for BIGY and 0.18% for STXG.

BIGY currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIGY и STXG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор