PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIGY с HBIL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIGY с HBIL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO).

BIGY и HBIL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIGY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 нояб. 2024 г.. HBIL.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 12 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BIGY и HBIL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIGY и HBIL.TO

2026 (YTD)20252024
BIGY
YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF		-5.00%19.14%0.22%
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		-1.05%7.99%-3.11%
Разные валюты инструментов

BIGY торгуется в USD, в то время как HBIL.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HBIL.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BIGY показывает доходность -5.00%, что значительно ниже, чем у HBIL.TO с доходностью -1.05%.

BIGY

1 день
0.62%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-5.00%
6 месяцев
-1.40%
1 год
19.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HBIL.TO

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF

Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)

Часто сравнивают с BIGY:
BIGY с SOXYBIGY с ULTYBIGY с QQQIBIGY с CANY.TOBIGY с SPYBIGY с GPIQBIGY с JEPI
Часто сравнивают с HBIL.TO:
HBIL.TO с HBND.TOHBIL.TO с TLTHBIL.TO с SGOVHBIL.TO с CBIL.TOHBIL.TO с UMAX.TOHBIL.TO с SPLT.TOHBIL.TO с CSHI

Сравнение комиссий BIGY и HBIL.TO

BIGY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии HBIL.TO в 0.35%.

BIGY
YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)

Доходность на риск

BIGY vs. HBIL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIGY
Ранг доходности на риск BIGY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
HBIL.TO
Ранг доходности на риск HBIL.TO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBIL.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBIL.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBIL.TO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBIL.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBIL.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIGY c HBIL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIGYHBIL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.82

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.33

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.15

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.80

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.90

4.59

+3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIGY vs. HBIL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIGY на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа HBIL.TO равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGY и HBIL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIGYHBIL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.82

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

-0.05

+0.62

Корреляция

Корреляция между BIGY и HBIL.TO составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGY и HBIL.TO

Дивидендная доходность BIGY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.43%, что больше доходности HBIL.TO в 7.06%

TTM20252024
BIGY
YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF		12.43%12.49%0.00%
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		7.06%7.49%2.58%

Просадки

Сравнение просадок BIGY и HBIL.TO

Максимальная просадка BIGY за все время составила -18.93%, что больше максимальной просадки HBIL.TO в -8.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGY и HBIL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BIGYHBIL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.93%

-1.69%

-17.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-1.30%

-10.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-0.78%

-4.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-0.48%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

0.45%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BIGY и HBIL.TO

YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что BIGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIGYHBIL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

1.72%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

3.67%

+4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

5.73%

+12.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

6.11%

+11.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

6.11%

+11.36%