PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BIGY с AMDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIGY с AMDW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BIGY ( YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BIGY и AMDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIGY показывает доходность 6.10%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 163.57%.

BIGY

1 день
-0.42%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
6.98%
С начала года
6.10%
1 год
18.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMDW

1 день
-6.28%
1 месяц
-2.08%
6 месяцев
145.80%
С начала года
163.57%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIGY и AMDW

2026 (YTD)2025
BIGY
YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF		6.10%10.67%
AMDW
Roundhill AMD WeeklyPay ETF		163.57%36.56%

Correlation

The correlation between BIGY and AMDW is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г.

0.53

Сравнение распределения секторов BIGY и AMDW

Секторы
BIGY
AMDW

Технологии

33.9%
21.4%

Финансовые услуги

12.5%

-

Здравоохранение

12.3%

-

Коммуникационные услуги

11.3%

-

Потребительский защитный сектор

10.7%

-

Потребительский циклический сектор

10.2%

-

Промышленность

6.2%

-

Энергетика

3.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

BIGY
33.9%
AMDW
21.4%

Финансовые услуги

BIGY
12.5%
AMDW

-

Здравоохранение

BIGY
12.3%
AMDW

-

Коммуникационные услуги

BIGY
11.3%
AMDW

-

Потребительский защитный сектор

BIGY
10.7%
AMDW

-

Потребительский циклический сектор

BIGY
10.2%
AMDW

-

Промышленность

BIGY
6.2%
AMDW

-

Энергетика

BIGY
3.9%
AMDW

-

Сырьевые материалы

BIGY

-

AMDW

-

Недвижимость

BIGY

-

AMDW

-

Коммунальные услуги

BIGY

-

AMDW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF

Roundhill AMD WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с BIGY:
BIGY с SOXYBIGY с ULTYBIGY с QQQIBIGY с SPYBIGY с CANY.TOBIGY с JEPIBIGY с GPIQ
Часто сравнивают с AMDW:
AMDW с CHPYAMDW с ARMWAMDW с ICRCAMDW с ULTIAMDW с HBTAAMDW с BAGYAMDW с SCLZ

Доходность на риск

BIGY vs. AMDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIGY
Ранг доходности на риск BIGY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGY: 5959
Ранг коэф-та Мартина
AMDW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIGY c AMDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIGYAMDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.20

—

—

BIGY vs. AMDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIGY и AMDW

Максимальная просадка BIGY за все время составила -18.93%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGY и AMDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIGYAMDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.93%

-34.64%

+15.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-16.03%

+14.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-13.84%

+11.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BIGY и AMDW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIGYAMDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.14%

83.60%

-72.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.50%

83.60%

-67.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

83.60%

-67.10%

Сравнение комиссий BIGY и AMDW

И BIGY, и AMDW имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGY и AMDW

Дивидендная доходность BIGY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.41%, что меньше доходности AMDW в 45.55%

ПозицияTTM2025
AMDW
Roundhill AMD WeeklyPay ETF		45.55%34.78%
BIGY
YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF		12.41%12.49%

Часто задаваемые вопросы

BIGY and AMDW have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BIGY and AMDW have the same expense ratio: 0.99% per year.

AMDW has the higher dividend yield at 45.55%, compared with 12.41% for BIGY.

They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIGY и AMDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор