PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIGTX с JNVSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIGTX с JNVSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Texas Fund (BIGTX) и Jensen Quality Value Fund (JNVSX).

BIGTX управляется Monteagle Funds. Фонд был запущен 17 сент. 2013 г.. JNVSX управляется Jensen. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности BIGTX и JNVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Texas Fund (BIGTX) и Jensen Quality Value Fund (JNVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIGTX и JNVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIGTX
The Texas Fund		9.34%5.98%15.76%11.32%-6.93%23.90%13.11%9.61%-11.44%11.58%
JNVSX
Jensen Quality Value Fund		-2.61%-2.58%9.40%18.58%-15.83%60.71%14.79%27.58%-9.03%15.08%

Доходность по периодам

С начала года, BIGTX показывает доходность 9.34%, что значительно выше, чем у JNVSX с доходностью -2.61%. За последние 10 лет акции BIGTX уступали акциям JNVSX по среднегодовой доходности: 9.58% против 10.78% соответственно.

BIGTX

1 день
2.09%
1 месяц
-3.58%
С начала года
9.34%
6 месяцев
4.74%
1 год
22.70%
3 года*
14.81%
5 лет*
7.05%
10 лет*
9.58%

JNVSX

1 день
1.20%
1 месяц
-7.83%
С начала года
-2.61%
6 месяцев
-6.59%
1 год
-2.89%
3 года*
5.33%
5 лет*
8.67%
10 лет*
10.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Texas Fund

Jensen Quality Value Fund

Часто сравнивают с BIGTX:
BIGTX с AVEMXBIGTX с IYWBIGTX с FNKFXBIGTX с WOOPXBIGTX с GWSAXBIGTX с FMIMXBIGTX с CRIMX
Часто сравнивают с JNVSX:
JNVSX с TQQQJNVSX с WOOPXJNVSX с FNKFXJNVSX с FMIMXJNVSX с FSMDXJNVSX с JACNXJNVSX с VIEIX

Сравнение комиссий BIGTX и JNVSX

BIGTX берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии JNVSX в 1.05%.

BIGTX
The Texas Fund
JNVSX
Jensen Quality Value Fund

Доходность на риск

BIGTX vs. JNVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIGTX
Ранг доходности на риск BIGTX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGTX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGTX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGTX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGTX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGTX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
JNVSX
Ранг доходности на риск JNVSX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNVSX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNVSX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNVSX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNVSX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNVSX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIGTX c JNVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Texas Fund (BIGTX) и Jensen Quality Value Fund (JNVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIGTXJNVSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

-0.16

+1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

-0.11

+2.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

0.99

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

-0.16

+2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.80

-0.38

+9.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIGTX vs. JNVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIGTX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа JNVSX равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGTX и JNVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIGTXJNVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

-0.16

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.43

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.56

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.57

-0.57

Корреляция

Корреляция между BIGTX и JNVSX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGTX и JNVSX

Дивидендная доходность BIGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что меньше доходности JNVSX в 11.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIGTX
The Texas Fund		6.75%7.38%3.52%2.51%3.06%5.27%0.07%0.08%2.27%0.00%0.00%0.00%
JNVSX
Jensen Quality Value Fund		11.51%11.31%6.15%0.56%2.69%22.40%1.27%5.13%6.15%4.14%1.34%17.62%

Просадки

Сравнение просадок BIGTX и JNVSX

Максимальная просадка BIGTX за все время составила -97.22%, что больше максимальной просадки JNVSX в -34.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGTX и JNVSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIGTXJNVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.22%

-34.52%

-62.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-10.62%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.22%

-24.56%

-72.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.22%

-34.52%

-62.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.18%

-10.92%

-85.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.89%

-5.13%

-13.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

4.49%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности BIGTX и JNVSX

The Texas Fund (BIGTX) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Jensen Quality Value Fund (JNVSX) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что BIGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIGTXJNVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

3.78%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

9.33%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.93%

16.24%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,245.70%

20.45%

+1,225.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

880.79%

19.26%

+861.53%