PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIGTX с FITIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIGTX с FITIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Texas Fund (BIGTX) и Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class M (FITIX).

BIGTX управляется Monteagle Funds. Фонд был запущен 17 сент. 2013 г.. FITIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 авг. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности BIGTX и FITIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Texas Fund (BIGTX) и Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class M (FITIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIGTX и FITIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIGTX
The Texas Fund		9.34%5.98%15.76%11.32%-6.93%23.90%13.11%9.61%-11.44%11.58%
FITIX
Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class M		4.84%11.29%22.41%14.40%-15.22%24.61%18.05%23.04%-15.37%19.97%

Доходность по периодам

С начала года, BIGTX показывает доходность 9.34%, что значительно выше, чем у FITIX с доходностью 4.84%. За последние 10 лет акции BIGTX уступали акциям FITIX по среднегодовой доходности: 9.58% против 11.41% соответственно.

BIGTX

1 день
2.09%
1 месяц
-3.58%
С начала года
9.34%
6 месяцев
4.74%
1 год
22.70%
3 года*
14.81%
5 лет*
7.05%
10 лет*
9.58%

FITIX

1 день
3.64%
1 месяц
-6.59%
С начала года
4.84%
6 месяцев
9.02%
1 год
25.02%
3 года*
16.58%
5 лет*
8.99%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Texas Fund

Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class M

Часто сравнивают с BIGTX:
BIGTX с AVEMXBIGTX с IYWBIGTX с FNKFXBIGTX с WOOPXBIGTX с GWSAXBIGTX с FMIMXBIGTX с FSMDX
Часто сравнивают с FITIX:
FITIX с SVOLFITIX с FSCTXFITIX с FADIXFITIX с DSMFXFITIX с TARKXFITIX с FCNTXFITIX с GABVX

Сравнение комиссий BIGTX и FITIX

BIGTX берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии FITIX в 1.25%.

BIGTX
The Texas Fund
FITIX
Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class M

Доходность на риск

BIGTX vs. FITIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIGTX
Ранг доходности на риск BIGTX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGTX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGTX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGTX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGTX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGTX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FITIX
Ранг доходности на риск FITIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIGTX c FITIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Texas Fund (BIGTX) и Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class M (FITIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIGTXFITIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.15

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.66

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

1.73

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.80

7.56

+1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIGTX vs. FITIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIGTX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FITIX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGTX и FITIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIGTXFITIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.15

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.44

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.54

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.51

-0.50

Корреляция

Корреляция между BIGTX и FITIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGTX и FITIX

Дивидендная доходность BIGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что меньше доходности FITIX в 7.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIGTX
The Texas Fund		6.75%7.38%3.52%2.51%3.06%5.27%0.07%0.08%2.27%0.00%0.00%0.00%
FITIX
Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class M		7.09%10.82%11.68%2.52%5.82%19.35%1.01%3.07%10.58%7.57%9.20%4.84%

Просадки

Сравнение просадок BIGTX и FITIX

Максимальная просадка BIGTX за все время составила -97.22%, что больше максимальной просадки FITIX в -53.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGTX и FITIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIGTXFITIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.22%

-53.22%

-44.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-14.86%

+3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.22%

-25.10%

-72.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.22%

-42.59%

-54.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.18%

-6.59%

-89.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.89%

-8.10%

-10.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

3.39%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности BIGTX и FITIX

Текущая волатильность для The Texas Fund (BIGTX) составляет 5.26%, в то время как у Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class M (FITIX) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что BIGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FITIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIGTXFITIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

8.56%

-3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

13.90%

-3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.93%

22.34%

-4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,245.70%

20.52%

+1,225.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

880.79%

21.08%

+859.71%