PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIGRX с TWCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIGRX с TWCIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIGRX (American Century Disciplined Core Value Fund) and TWCIX (American Century Select Fund) are both mutual funds - BIGRX is a Large Cap Value Equities fund managed by American Century, while TWCIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by American Century. Over the past 10 years, BIGRX returned 11.28%/yr vs 16.79%/yr for TWCIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BIGRX charges 0.65%/yr vs 0.94%/yr for TWCIX.

Доходность

Сравнение доходности BIGRX и TWCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) и American Century Select Fund (TWCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIGRX показывает доходность 11.65%, что значительно выше, чем у TWCIX с доходностью 7.41%. За последние 10 лет акции BIGRX уступали акциям TWCIX по среднегодовой доходности: 11.28% против 16.79% соответственно.

BIGRX

1 день
-0.21%
1 месяц
3.15%
С начала года
11.65%
6 месяцев
12.39%
1 год
28.50%
3 года*
17.32%
5 лет*
7.38%
10 лет*
11.28%

TWCIX

1 день
-1.34%
1 месяц
3.25%
С начала года
7.41%
6 месяцев
6.77%
1 год
26.05%
3 года*
20.90%
5 лет*
12.99%
10 лет*
16.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIGRX и TWCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund		11.65%14.85%13.26%8.44%-12.59%24.22%11.86%24.00%-6.37%20.63%
TWCIX
American Century Select Fund		7.41%16.30%26.15%39.93%-28.82%25.47%33.99%36.30%-3.54%28.90%

Correlation

The correlation between BIGRX and TWCIX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 1990 г.

0.87

Over the past year, the correlation between BIGRX and TWCIX has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Disciplined Core Value Fund

American Century Select Fund

Часто сравнивают с BIGRX:
BIGRX с TWEIXBIGRX с TWCUXBIGRX с ACMVXBIGRX с TRRNXBIGRX с PRSVXBIGRX с FCNTXBIGRX с VOO
Часто сравнивают с TWCIX:
TWCIX с TWCUXTWCIX с TWCGXTWCIX с VUGTWCIX с SPYTWCIX с QQQTWCIX с VOOTWCIX с SCHG

Доходность на риск

BIGRX vs. TWCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIGRX
Ранг доходности на риск BIGRX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGRX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGRX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGRX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGRX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGRX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
TWCIX
Ранг доходности на риск TWCIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWCIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCIX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIGRX c TWCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) и American Century Select Fund (TWCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIGRXTWCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
1.67

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
2.28

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.29

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

1.82

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.96

6.81

+8.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIGRX vs. TWCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIGRX на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа TWCIX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGRX и TWCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIGRXTWCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

1.67

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.61

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.80

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.59

-0.01

Просадки

Сравнение просадок BIGRX и TWCIX

Максимальная просадка BIGRX за все время составила -58.04%, примерно равная максимальной просадке TWCIX в -57.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGRX и TWCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIGRXTWCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.04%

-57.31%

-0.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-14.66%

+6.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.24%

-23.88%

+5.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-31.24%

+9.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.62%

-31.24%

-1.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-1.68%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-12.39%

+3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

3.91%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BIGRX и TWCIX

Текущая волатильность для American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) составляет 2.78%, в то время как у American Century Select Fund (TWCIX) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что BIGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIGRXTWCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

3.93%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

12.11%

-3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.25%

15.93%

-4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

21.48%

-6.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

21.03%

-4.21%

Сравнение комиссий BIGRX и TWCIX

BIGRX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TWCIX в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGRX и TWCIX

Дивидендная доходность BIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что меньше доходности TWCIX в 9.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund		8.11%9.05%1.32%1.55%1.88%28.04%16.19%3.90%13.40%9.32%3.91%9.22%
TWCIX
American Century Select Fund		9.34%10.04%3.67%5.21%10.36%8.25%6.26%5.42%9.05%6.30%3.43%6.16%

Часто задаваемые вопросы

BIGRX and TWCIX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TWCIX has higher volatility (3.93%) compared to BIGRX (2.78%). In terms of maximum drawdown, BIGRX dropped -58.04% vs TWCIX's -57.31%.

BIGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIGRX и TWCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор