Сравнение BIGRX с NEIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).
BIGRX управляется American Century. Фонд был запущен 17 дек. 1990 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности BIGRX и NEIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIGRX и NEIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIGRX American Century Disciplined Core Value Fund | 0.71% | 14.85% | 13.26% | 8.44% | -12.59% | 24.22% | 11.86% | 24.00% | -6.37% | 20.63% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 5.61% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -5.16% | 23.85% | -5.97% | 23.49% | -9.76% | 19.00% |
Доходность по периодам
С начала года, BIGRX показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции BIGRX превзошли акции NEIMX по среднегодовой доходности: 10.21% против 9.24% соответственно.
BIGRX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 4.90%
- 1 год
- 16.93%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 10.21%
NEIMX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIGRX и NEIMX
BIGRX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.
Доходность на риск
BIGRX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск
BIGRX
NEIMX
Сравнение BIGRX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIGRX | NEIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.65 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 2.32 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.38 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 2.49 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.91 | 12.55 | -5.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIGRX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.65 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.02 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.02 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.03 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между BIGRX и NEIMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIGRX и NEIMX
Дивидендная доходность BIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.99%, что больше доходности NEIMX в 0.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIGRX American Century Disciplined Core Value Fund | 8.99% | 9.05% | 1.32% | 1.55% | 1.88% | 28.04% | 16.19% | 3.90% | 13.40% | 9.32% | 3.91% | 9.22% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.72% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок BIGRX и NEIMX
Максимальная просадка BIGRX за все время составила -58.04%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGRX и NEIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIGRX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.04% | -92.94% | +34.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.95% | -10.78% | +2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.19% | -92.94% | +70.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.62% | -92.94% | +60.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -90.08% | +84.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.04% | -9.92% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.14% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIGRX и NEIMX
American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что BIGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIGRX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | 4.05% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.66% | 8.52% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.83% | 15.65% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.97% | 576.30% | -561.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 407.62% | -390.81% |