PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIGRX с HFCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIGRX с HFCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX).

BIGRX управляется American Century. Фонд был запущен 17 дек. 1990 г.. HFCVX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности BIGRX и HFCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIGRX и HFCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund		0.26%14.85%13.26%8.44%-12.59%24.22%11.86%24.00%-6.37%20.63%
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		9.21%18.27%9.59%5.81%6.12%29.94%-6.39%20.84%-9.50%19.21%

Доходность по периодам

С начала года, BIGRX показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у HFCVX с доходностью 9.21%. За последние 10 лет акции BIGRX уступали акциям HFCVX по среднегодовой доходности: 10.16% против 10.85% соответственно.

BIGRX

1 день
2.23%
1 месяц
-5.23%
С начала года
0.26%
6 месяцев
4.65%
1 год
17.43%
3 года*
12.74%
5 лет*
6.47%
10 лет*
10.16%

HFCVX

1 день
0.83%
1 месяц
-1.38%
С начала года
9.21%
6 месяцев
12.87%
1 год
18.71%
3 года*
14.74%
5 лет*
12.33%
10 лет*
10.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Disciplined Core Value Fund

Hennessy Cornerstone Value Fund

Часто сравнивают с BIGRX:
BIGRX с TWCUXBIGRX с TWEIXBIGRX с ACMVXBIGRX с TRRNXBIGRX с PRSVXBIGRX с FCNTXBIGRX с VOO
Часто сравнивают с HFCVX:
HFCVX с VFLOHFCVX с PEYHFCVX с DFUVXHFCVX с VSMAXHFCVX с PSECXHFCVX с PQIAXHFCVX с PMJIX

Сравнение комиссий BIGRX и HFCVX

BIGRX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии HFCVX в 1.23%.

HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund

Доходность на риск

BIGRX vs. HFCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIGRX
Ранг доходности на риск BIGRX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGRX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGRX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGRX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGRX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
HFCVX
Ранг доходности на риск HFCVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCVX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCVX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIGRX c HFCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIGRXHFCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.44

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.95

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.72

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.10

7.47

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIGRX vs. HFCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIGRX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFCVX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGRX и HFCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIGRXHFCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.44

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.93

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.66

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.40

+0.16

Корреляция

Корреляция между BIGRX и HFCVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGRX и HFCVX

Дивидендная доходность BIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.03%, что больше доходности HFCVX в 6.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund		9.03%9.05%1.32%1.55%1.88%28.04%16.19%3.90%13.40%9.32%3.91%9.22%
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		6.77%7.39%4.56%3.57%10.33%4.81%2.58%6.58%17.16%14.97%2.26%2.57%

Просадки

Сравнение просадок BIGRX и HFCVX

Максимальная просадка BIGRX за все время составила -58.04%, что меньше максимальной просадки HFCVX в -65.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGRX и HFCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIGRXHFCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.04%

-65.75%

+7.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-11.00%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-16.81%

-5.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.62%

-39.39%

+6.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-1.46%

-4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-8.28%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.61%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BIGRX и HFCVX

American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что BIGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIGRXHFCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

3.06%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

6.83%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

12.75%

+3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

13.28%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

16.48%

+0.33%