PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIGRX с ASIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIGRX с ASIEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIGRX (American Century Disciplined Core Value Fund) and ASIEX (American Century Strategic Income Fund) are both mutual funds - BIGRX is a Large Cap Value Equities fund managed by American Century, while ASIEX is a Multisector Bonds fund managed by American Century. Over the past 10 years, BIGRX returned 11.28%/yr vs 3.62%/yr for ASIEX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. BIGRX charges 0.65%/yr vs 0.73%/yr for ASIEX.

Доходность

Сравнение доходности BIGRX и ASIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) и American Century Strategic Income Fund (ASIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIGRX показывает доходность 11.65%, что значительно выше, чем у ASIEX с доходностью 0.59%. За последние 10 лет акции BIGRX превзошли акции ASIEX по среднегодовой доходности: 11.28% против 3.62% соответственно.

BIGRX

1 день
-0.21%
1 месяц
3.15%
С начала года
11.65%
6 месяцев
12.39%
1 год
28.50%
3 года*
17.32%
5 лет*
7.38%
10 лет*
11.28%

ASIEX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.59%
6 месяцев
1.03%
1 год
5.43%
3 года*
6.14%
5 лет*
1.86%
10 лет*
3.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIGRX и ASIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund		11.65%14.85%13.26%8.44%-12.59%24.22%11.86%24.00%-6.37%20.63%
ASIEX
American Century Strategic Income Fund		0.59%8.01%4.91%7.22%-11.12%2.33%9.17%9.77%-1.62%6.01%

Correlation

The correlation between BIGRX and ASIEX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.22

The correlation between BIGRX and ASIEX shifts across timeframes, from 0.21 (10 years) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Disciplined Core Value Fund

American Century Strategic Income Fund

Часто сравнивают с BIGRX:
BIGRX с TWEIXBIGRX с TWCUXBIGRX с ACMVXBIGRX с TRRNXBIGRX с PRSVXBIGRX с FCNTXBIGRX с VOO
Часто сравнивают с ASIEX:
ASIEX с FADMXASIEX с VMSAXASIEX с BWDTXASIEX с MOFIXASIEX с ANGLXASIEX с AXSIXASIEX с LFLIX

Доходность на риск

BIGRX vs. ASIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIGRX
Ранг доходности на риск BIGRX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGRX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGRX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGRX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGRX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGRX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ASIEX
Ранг доходности на риск ASIEX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIEX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIEX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIEX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIEX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIEX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIGRX c ASIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) и American Century Strategic Income Fund (ASIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIGRXASIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
1.73

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
2.71

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.33

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

1.87

+1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.96

7.01

+7.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIGRX vs. ASIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIGRX на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа ASIEX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGRX и ASIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIGRXASIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

1.73

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.43

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.92

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.92

-0.34

Просадки

Сравнение просадок BIGRX и ASIEX

Максимальная просадка BIGRX за все время составила -58.04%, что больше максимальной просадки ASIEX в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGRX и ASIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIGRXASIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.04%

-14.31%

-43.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-3.18%

-4.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.24%

-4.03%

-14.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-14.31%

-7.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.62%

-14.31%

-18.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-1.03%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-2.54%

-6.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

0.84%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BIGRX и ASIEX

American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с American Century Strategic Income Fund (ASIEX) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что BIGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIGRXASIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

1.25%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

2.66%

+5.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.25%

3.43%

+7.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

4.33%

+10.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

3.96%

+12.86%

Сравнение комиссий BIGRX и ASIEX

BIGRX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ASIEX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGRX и ASIEX

Дивидендная доходность BIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что больше доходности ASIEX в 5.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASIEX
American Century Strategic Income Fund		5.33%5.53%5.80%5.15%2.88%5.39%3.58%3.07%3.95%3.16%3.53%4.23%
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund		8.11%9.05%1.32%1.55%1.88%28.04%16.19%3.90%13.40%9.32%3.91%9.22%

Часто задаваемые вопросы

BIGRX and ASIEX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIGRX has higher volatility (2.78%) compared to ASIEX (1.25%). In terms of maximum drawdown, BIGRX dropped -58.04% vs ASIEX's -14.31%.

BIGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIGRX и ASIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор