PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BIDD с MCSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIDD с MCSE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BIDD (iShares International Dividend Active ETF) and MCSE (Franklin Sustainable International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BIDD returned 24.64% vs 3.51% for MCSE. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BIDD и MCSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Dividend Active ETF (BIDD) и Franklin Sustainable International Equity ETF (MCSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIDD показывает доходность 12.38%, что значительно выше, чем у MCSE с доходностью 1.12%.

BIDD

1 день
-0.09%
1 месяц
0.43%
6 месяцев
6.33%
С начала года
12.38%
1 год
24.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
18.22%

MCSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
0.00%
С начала года
1.12%
1 год
3.51%
3 года*
0.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
6.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BIDD

iShares International Dividend Active ETF
$1.19M$918.24K$1.04M

MCSE

Franklin Sustainable International Equity ETF
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам BIDD и MCSE

2026 (YTD)20252024
BIDD
iShares International Dividend Active ETF		12.38%20.17%-1.39%
MCSE
Franklin Sustainable International Equity ETF		1.12%7.79%-0.19%

Correlation

The correlation between BIDD and MCSE is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г.

0.62

The correlation between BIDD and MCSE shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BIDD и MCSE

Секторы
BIDD
MCSE

Финансовые услуги

26.1%
2.1%

Технологии

24.8%
31.1%

Промышленность

16.8%
18.1%

Коммуникационные услуги

7.2%
4.7%

Потребительский циклический сектор

6.1%
13.8%

Здравоохранение

6.0%
20.1%

Сырьевые материалы

5.9%
5.1%

Энергетика

4.6%

-

Потребительский защитный сектор

2.4%
5.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BIDD
26.1%
MCSE
2.1%

Технологии

BIDD
24.8%
MCSE
31.1%

Промышленность

BIDD
16.8%
MCSE
18.1%

Коммуникационные услуги

BIDD
7.2%
MCSE
4.7%

Потребительский циклический сектор

BIDD
6.1%
MCSE
13.8%

Здравоохранение

BIDD
6.0%
MCSE
20.1%

Сырьевые материалы

BIDD
5.9%
MCSE
5.1%

Энергетика

BIDD
4.6%
MCSE

-

Потребительский защитный сектор

BIDD
2.4%
MCSE
5.0%

Недвижимость

BIDD

-

MCSE

-

Коммунальные услуги

BIDD

-

MCSE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Dividend Active ETF

Franklin Sustainable International Equity ETF

Часто сравнивают с BIDD:
BIDD с BUFIBIDD с PATNBIDD с CGICBIDD с ACWIBIDD с BKIEBIDD с EFAVBIDD с JHID
Часто сравнивают с MCSE:
MCSE с SHOCMCSE с AVESMCSE с CILMCSE с DWXMCSE с DWMFMCSE с RODMMCSE с EFAV

Доходность на риск

BIDD vs. MCSE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BIDD
Ранг доходности на риск BIDD: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIDD: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIDD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIDD: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIDD: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIDD: 5454
Ранг коэф-та Мартина
MCSE
Ранг доходности на риск MCSE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BIDD c MCSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Dividend Active ETF (BIDD) и Franklin Sustainable International Equity ETF (MCSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIDDMCSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
0.38

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
0.58

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.10

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

0.37

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.25

0.92

+6.33

BIDD vs. MCSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIDD на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа MCSE равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIDD и MCSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIDD и MCSE

Максимальная просадка BIDD за все время составила -15.08%, что меньше максимальной просадки MCSE в -26.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIDD и MCSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIDDMCSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.08%

-26.36%

+11.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-10.42%

-1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-10.51%

+9.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-8.80%

+6.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

4.39%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности BIDD и MCSE

iShares International Dividend Active ETF (BIDD) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Franklin Sustainable International Equity ETF (MCSE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BIDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIDDMCSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

0.00%

+5.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.04%

1.82%

+13.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.97%

10.22%

+6.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

19.05%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

19.05%

-1.66%

Сравнение комиссий BIDD и MCSE

И BIDD, и MCSE имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIDD и MCSE

Дивидендная доходность BIDD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что больше доходности MCSE в 3.74%

ПозицияTTM2025202420232022
BIDD
iShares International Dividend Active ETF		7.59%2.74%0.13%0.00%0.00%
MCSE
Franklin Sustainable International Equity ETF		3.74%3.78%0.63%0.57%0.48%

Часто задаваемые вопросы

BIDD and MCSE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIDD has higher volatility (5.08%) compared to MCSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, BIDD dropped -15.08% vs MCSE's -26.36%.

On 1-year performance, BIDD leads with 24.64% vs 3.51% for MCSE. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, MCSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BIDD has performed better with a 24.64% return vs 3.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIDD and MCSE have the same expense ratio: 0.59% per year.

BIDD has the higher dividend yield at 7.59%, compared with 3.74% for MCSE.

They also come from different issuers: iShares and Franklin.

BIDD currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIDD и MCSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор