PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIDD с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIDD с LVHI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BIDD (iShares International Dividend Active ETF) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - BIDD is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by iShares, while LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. BIDD is actively managed, while LVHI is passively managed. Over the past year, BIDD returned 19.91% vs 31.92% for LVHI. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BIDD charges 0.59%/yr vs 0.40%/yr for LVHI.

Доходность

Сравнение доходности BIDD и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Dividend Active ETF (BIDD) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIDD показывает доходность 9.17%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 12.42%.

BIDD

1 день
-3.48%
1 месяц
0.14%
С начала года
9.17%
6 месяцев
9.50%
1 год
19.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LVHI

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.65%
С начала года
12.42%
6 месяцев
12.76%
1 год
31.92%
3 года*
21.68%
5 лет*
15.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIDD и LVHI

2026 (YTD)20252024
BIDD
iShares International Dividend Active ETF		9.17%20.17%-1.39%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		12.42%27.12%-0.31%

Correlation

The correlation between BIDD and LVHI is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г.

0.63

The correlation between BIDD and LVHI has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BIDD и LVHI

Секторы
BIDD
LVHI

Финансовые услуги

24.9%
24.1%

Технологии

24.8%
0.1%

Промышленность

16.0%
13.4%

Коммуникационные услуги

6.9%
5.8%

Потребительский циклический сектор

6.1%
5.5%

Сырьевые материалы

5.9%
6.8%

Здравоохранение

5.6%
7.4%

Энергетика

4.5%
16.6%

Потребительский защитный сектор

2.2%
8.6%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

10.0%

Финансовые услуги

BIDD
24.9%
LVHI
24.1%

Технологии

BIDD
24.8%
LVHI
0.1%

Промышленность

BIDD
16.0%
LVHI
13.4%

Коммуникационные услуги

BIDD
6.9%
LVHI
5.8%

Потребительский циклический сектор

BIDD
6.1%
LVHI
5.5%

Сырьевые материалы

BIDD
5.9%
LVHI
6.8%

Здравоохранение

BIDD
5.6%
LVHI
7.4%

Энергетика

BIDD
4.5%
LVHI
16.6%

Потребительский защитный сектор

BIDD
2.2%
LVHI
8.6%

Недвижимость

BIDD

-

LVHI
1.8%

Коммунальные услуги

BIDD

-

LVHI
10.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Dividend Active ETF

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с BIDD:
BIDD с BUFIBIDD с PATNBIDD с BKIEBIDD с EFAVBIDD с CGICBIDD с ACWIBIDD с DGRO
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY

Доходность на риск

BIDD vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIDD
Ранг доходности на риск BIDD: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIDD: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIDD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIDD: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIDD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIDD: 4141
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIDD c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Dividend Active ETF (BIDD) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIDDLVHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
3.34

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
4.56

-2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.63

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

5.28

-3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.00

21.81

-15.82

BIDD vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIDD на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа LVHI равного 3.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIDD и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIDD и LVHI

Максимальная просадка BIDD за все время составила -15.08%, что меньше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIDD и LVHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIDDLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.08%

-32.31%

+17.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-6.08%

-6.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.48%

-1.19%

-2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.24%

-3.50%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

1.47%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности BIDD и LVHI

iShares International Dividend Active ETF (BIDD) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что BIDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIDDLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

2.61%

+4.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.30%

7.70%

+6.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.43%

9.61%

+6.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

11.07%

+6.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

13.74%

+3.67%

Сравнение комиссий BIDD и LVHI

BIDD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии LVHI в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIDD и LVHI

Дивидендная доходность BIDD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.81%, что больше доходности LVHI в 4.74%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIDD
iShares International Dividend Active ETF		7.81%2.74%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.74%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%

Часто задаваемые вопросы

BIDD and LVHI have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIDD has higher volatility (7.27%) compared to LVHI (2.61%). In terms of maximum drawdown, BIDD dropped -15.08% vs LVHI's -32.31%.

On 1-year performance, LVHI leads with 31.92% vs 19.91% for BIDD. On fees, LVHI is cheaper at 0.40% per year. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LVHI has performed better with a 31.92% return vs 19.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVHI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for BIDD.

BIDD has the higher dividend yield at 7.81%, compared with 4.74% for LVHI.

BIDD is categorized as Foreign Large Cap Equities, while LVHI is Volatility Hedged Equity. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.59% for BIDD and 0.40% for LVHI.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIDD и LVHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор