PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIDAX с FSMUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIDAX с FSMUX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Municipal Bond Index Fund (BIDAX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX).

BIDAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 дек. 2000 г.. FSMUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BIDAX и FSMUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Municipal Bond Index Fund (BIDAX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIDAX и FSMUX

2026 (YTD)20252024202320222021
BIDAX
iShares Municipal Bond Index Fund		-0.75%4.52%1.44%5.74%-9.41%0.30%
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		-1.13%3.14%2.99%6.78%-11.25%0.39%

Доходность по периодам

С начала года, BIDAX показывает доходность -0.75%, что значительно выше, чем у FSMUX с доходностью -1.13%.

BIDAX

1 день
0.18%
1 месяц
-2.77%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
0.57%
1 год
3.58%
3 года*
2.68%
5 лет*
0.54%
10 лет*
—

FSMUX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
0.12%
1 год
2.39%
3 года*
2.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Municipal Bond Index Fund

Strategic Advisers Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с BIDAX:
BIDAX с SCHGBIDAX с NEABIDAX с FHMIXBIDAX с APUSXBIDAX с ATOIXBIDAX с DFSMXBIDAX с LIVIX
Часто сравнивают с FSMUX:
FSMUX с FSAJXFSMUX с USMTXFSMUX с NCATXFSMUX с ROBNXFSMUX с SUMAXFSMUX с CBTAXFSMUX с COLTX

Сравнение комиссий BIDAX и FSMUX

BIDAX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FSMUX в 0.06%.

BIDAX
iShares Municipal Bond Index Fund
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund

Доходность на риск

BIDAX vs. FSMUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIDAX
Ранг доходности на риск BIDAX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIDAX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIDAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIDAX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIDAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIDAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FSMUX
Ранг доходности на риск FSMUX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMUX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMUX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMUX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMUX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMUX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIDAX c FSMUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Municipal Bond Index Fund (BIDAX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIDAXFSMUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.63

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

0.87

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

0.28

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.38

0.78

+2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIDAX vs. FSMUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIDAX на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа FSMUX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIDAX и FSMUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIDAXFSMUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.63

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

-0.00

+0.48

Корреляция

Корреляция между BIDAX и FSMUX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIDAX и FSMUX

Дивидендная доходность BIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности FSMUX в 2.35%

TTM20252024202320222021202020192018
BIDAX
iShares Municipal Bond Index Fund		3.14%4.09%3.25%2.16%1.92%2.36%2.35%3.64%0.48%
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		2.35%3.26%3.74%3.18%2.14%0.99%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIDAX и FSMUX

Максимальная просадка BIDAX за все время составила -14.39%, что меньше максимальной просадки FSMUX в -16.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIDAX и FSMUX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIDAXFSMUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.39%

-16.27%

+1.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.83%

-5.30%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-2.56%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-5.61%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

1.96%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BIDAX и FSMUX

iShares Municipal Bond Index Fund (BIDAX) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что BIDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIDAXFSMUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

0.99%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

2.12%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.82%

6.65%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.04%

4.67%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.46%

4.67%

-0.21%