PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIDAX с FGNSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIDAX с FGNSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Municipal Bond Index Fund (BIDAX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX).

BIDAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 дек. 2000 г.. FGNSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BIDAX и FGNSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Municipal Bond Index Fund (BIDAX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIDAX и FGNSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BIDAX
iShares Municipal Bond Index Fund		-0.48%4.52%1.44%5.74%-9.41%1.38%4.70%7.56%1.44%
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund		-0.10%3.08%3.47%3.56%-0.36%0.14%1.04%2.11%0.50%

Доходность по периодам

С начала года, BIDAX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у FGNSX с доходностью -0.10%.

BIDAX

1 день
0.28%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
0.75%
1 год
3.48%
3 года*
2.77%
5 лет*
0.58%
10 лет*
—

FGNSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.40%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.34%
1 год
1.98%
3 года*
2.99%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Municipal Bond Index Fund

Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund

Часто сравнивают с BIDAX:
BIDAX с SCHGBIDAX с NEABIDAX с FHMIXBIDAX с DFSMXBIDAX с WFSPXBIDAX с APUSXBIDAX с ATOIX
Часто сравнивают с FGNSX:
FGNSX с AAMBXFGNSX с EXDVXFGNSX с CFMOXFGNSX с PRINXFGNSX с BCITXFGNSX с LISDXFGNSX с FSMNX

Сравнение комиссий BIDAX и FGNSX

BIDAX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FGNSX в 0.07%.

BIDAX
iShares Municipal Bond Index Fund
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund

Доходность на риск

BIDAX vs. FGNSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIDAX
Ранг доходности на риск BIDAX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIDAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIDAX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIDAX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIDAX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIDAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FGNSX
Ранг доходности на риск FGNSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGNSX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGNSX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGNSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGNSX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGNSX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIDAX c FGNSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Municipal Bond Index Fund (BIDAX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIDAXFGNSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.64

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

0.92

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.41

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

1.07

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.28

2.74

+0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIDAX vs. FGNSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIDAX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGNSX равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIDAX и FGNSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIDAXFGNSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.64

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.98

-0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.06

-0.57

Корреляция

Корреляция между BIDAX и FGNSX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIDAX и FGNSX

Дивидендная доходность BIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности FGNSX в 1.86%

TTM20252024202320222021202020192018
BIDAX
iShares Municipal Bond Index Fund		3.13%4.09%3.25%2.16%1.92%2.36%2.35%3.64%0.48%
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund		1.86%2.63%3.31%2.57%0.84%0.34%0.83%1.79%1.36%

Просадки

Сравнение просадок BIDAX и FGNSX

Максимальная просадка BIDAX за все время составила -14.39%, что больше максимальной просадки FGNSX в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIDAX и FGNSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIDAXFGNSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.39%

-2.35%

-12.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.83%

-2.35%

-2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.39%

-2.35%

-12.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-0.50%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-0.25%

-3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

0.92%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности BIDAX и FGNSX

iShares Municipal Bond Index Fund (BIDAX) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что BIDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGNSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIDAXFGNSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

0.23%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.68%

0.66%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.81%

3.85%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.05%

2.04%

+2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.46%

1.66%

+2.80%