PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIDAX с BDJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIDAX с BDJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIDAX (iShares Municipal Bond Index Fund) and BDJ (BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund) are both mutual funds - BIDAX is a Municipal Bonds fund managed by BlackRock, while BDJ is a Derivative Income fund managed by BlackRock. Over the past 5 years, BIDAX returned 0.67%/yr vs 6.92%/yr for BDJ. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. BIDAX charges 0.50%/yr vs 0.86%/yr for BDJ.

Доходность

Сравнение доходности BIDAX и BDJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Municipal Bond Index Fund (BIDAX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIDAX показывает доходность 1.41%, что значительно выше, чем у BDJ с доходностью 1.01%.

BIDAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.72%
С начала года
1.41%
6 месяцев
1.67%
1 год
6.77%
3 года*
3.69%
5 лет*
0.67%
10 лет*
—

BDJ

1 день
0.76%
1 месяц
1.56%
С начала года
1.01%
6 месяцев
6.65%
1 год
18.70%
3 года*
14.16%
5 лет*
6.92%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIDAX и BDJ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BIDAX
iShares Municipal Bond Index Fund		1.41%4.52%1.44%5.74%-9.41%1.38%4.70%7.56%1.44%
BDJ
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund		1.01%26.12%16.87%-6.67%0.83%26.56%-7.58%37.43%-7.63%

Correlation

The correlation between BIDAX and BDJ is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2018 г.

0.04

The correlation between BIDAX and BDJ shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Municipal Bond Index Fund

BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund

Часто сравнивают с BIDAX:
BIDAX с SCHGBIDAX с NEABIDAX с ASFYXBIDAX с DFSMXBIDAX с FHMIXBIDAX с ECATBIDAX с ATOIX
Часто сравнивают с BDJ:
BDJ с JEPQBDJ с JEPIBDJ с BHKBDJ с VOOBDJ с EXGBDJ с SPHIXBDJ с CII

Доходность на риск

BIDAX vs. BDJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIDAX
Ранг доходности на риск BIDAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIDAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIDAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIDAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIDAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIDAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
BDJ
Ранг доходности на риск BDJ: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDJ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDJ: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDJ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDJ: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDJ: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIDAX c BDJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Municipal Bond Index Fund (BIDAX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIDAXBDJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
1.57

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.14
2.24

+1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.28

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

1.53

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.01

5.63

+2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIDAX vs. BDJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIDAX на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа BDJ равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIDAX и BDJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIDAXBDJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

1.57

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.43

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.32

+0.22

Просадки

Сравнение просадок BIDAX и BDJ

Максимальная просадка BIDAX за все время составила -14.39%, что меньше максимальной просадки BDJ в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIDAX и BDJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIDAXBDJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.39%

-59.46%

+45.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.95%

-12.28%

+9.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.07%

-15.70%

+9.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.39%

-21.39%

+7.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-2.56%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-8.96%

+5.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

3.33%

-2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности BIDAX и BDJ

Текущая волатильность для iShares Municipal Bond Index Fund (BIDAX) составляет 1.05%, в то время как у BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что BIDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIDAXBDJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

3.40%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.05%

9.34%

-7.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67%

11.94%

-9.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.08%

16.17%

-12.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.44%

18.41%

-13.97%

Сравнение комиссий BIDAX и BDJ

BIDAX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BDJ в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIDAX и BDJ

Дивидендная доходность BIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности BDJ в 9.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDJ
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund		9.24%9.03%8.21%9.49%12.18%5.95%7.08%6.66%7.21%6.07%6.88%7.36%
BIDAX
iShares Municipal Bond Index Fund		3.11%4.09%3.25%2.16%1.92%2.36%2.35%3.64%0.48%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIDAX and BDJ have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDJ has higher volatility (3.40%) compared to BIDAX (1.05%). In terms of maximum drawdown, BIDAX dropped -14.39% vs BDJ's -59.46%.

BIDAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIDAX и BDJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор