PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIBTX с SCSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIBTX с SCSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Total Return Bond Fund (BIBTX) и Sterling Capital Quality Income Fund (SCSPX).

BIBTX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 2 дек. 1999 г.. SCSPX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 30 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BIBTX и SCSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Total Return Bond Fund (BIBTX) и Sterling Capital Quality Income Fund (SCSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIBTX и SCSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIBTX
Sterling Capital Total Return Bond Fund		-0.49%6.93%2.17%5.53%-13.24%-1.21%9.24%9.29%-0.34%4.34%
SCSPX
Sterling Capital Quality Income Fund		-0.23%7.61%2.38%4.51%-9.02%-1.05%4.58%6.24%1.49%3.09%

Доходность по периодам

С начала года, BIBTX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у SCSPX с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции BIBTX превзошли акции SCSPX по среднегодовой доходности: 2.11% против 1.94% соответственно.

BIBTX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
0.33%
1 год
3.50%
3 года*
3.66%
5 лет*
0.19%
10 лет*
2.11%

SCSPX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.73%
1 год
4.18%
3 года*
3.97%
5 лет*
0.82%
10 лет*
1.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Total Return Bond Fund

Sterling Capital Quality Income Fund

Часто сравнивают с BIBTX:
BIBTX с BUSIXBIBTX с BBISXBIBTX с STMDXBIBTX с SCCPXBIBTX с STRGXBIBTX с BOPIXBIBTX с STSCX
Часто сравнивают с SCSPX:
SCSPX с ATRFXSCSPX с BEGIXSCSPX с STMDXSCSPX с BUSIXSCSPX с BBISXSCSPX с BOPIXSCSPX с SCCPX

Сравнение комиссий BIBTX и SCSPX

BIBTX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SCSPX в 0.58%.

SCSPX
Sterling Capital Quality Income Fund
BIBTX
Sterling Capital Total Return Bond Fund

Доходность на риск

BIBTX vs. SCSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIBTX
Ранг доходности на риск BIBTX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBTX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBTX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBTX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBTX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBTX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SCSPX
Ранг доходности на риск SCSPX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCSPX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCSPX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCSPX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCSPX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCSPX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIBTX c SCSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Total Return Bond Fund (BIBTX) и Sterling Capital Quality Income Fund (SCSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIBTXSCSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.11

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.60

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.20

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.79

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.13

5.52

-1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIBTX vs. SCSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIBTX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCSPX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIBTX и SCSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIBTXSCSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.11

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.17

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.50

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.62

+0.32

Корреляция

Корреляция между BIBTX и SCSPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIBTX и SCSPX

Дивидендная доходность BIBTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности SCSPX в 3.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIBTX
Sterling Capital Total Return Bond Fund		3.79%4.09%4.11%3.17%2.82%3.15%4.03%3.12%3.22%3.00%3.27%3.55%
SCSPX
Sterling Capital Quality Income Fund		3.55%3.85%3.60%2.57%2.37%2.05%2.50%2.99%3.19%2.74%2.66%2.71%

Просадки

Сравнение просадок BIBTX и SCSPX

Максимальная просадка BIBTX за все время составила -18.28%, что больше максимальной просадки SCSPX в -13.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIBTX и SCSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIBTXSCSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.28%

-13.41%

-4.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.04%

-2.79%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.28%

-13.41%

-4.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.28%

-13.41%

-4.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-2.15%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-2.17%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.90%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BIBTX и SCSPX

Sterling Capital Total Return Bond Fund (BIBTX) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с Sterling Capital Quality Income Fund (SCSPX) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что BIBTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIBTXSCSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

1.46%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

2.42%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46%

4.03%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.78%

4.91%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.87%

3.92%

+0.95%