PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIBTX с FEDUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIBTX с FEDUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Total Return Bond Fund (BIBTX) и Fidelity Education Income Fund (FEDUX).

BIBTX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 2 дек. 1999 г.. FEDUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BIBTX и FEDUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Total Return Bond Fund (BIBTX) и Fidelity Education Income Fund (FEDUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIBTX и FEDUX

2026 (YTD)20252024202320222021
BIBTX
Sterling Capital Total Return Bond Fund		-0.49%6.93%2.17%5.53%-13.24%0.56%
FEDUX
Fidelity Education Income Fund		-0.19%6.40%-0.29%1.62%-8.38%-1.27%

Доходность по периодам

С начала года, BIBTX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у FEDUX с доходностью -0.19%.

BIBTX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
0.33%
1 год
3.50%
3 года*
3.66%
5 лет*
0.19%
10 лет*
2.11%

FEDUX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.97%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
3.87%
3 года*
2.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Total Return Bond Fund

Fidelity Education Income Fund

Часто сравнивают с BIBTX:
BIBTX с BUSIXBIBTX с BBISXBIBTX с STMDXBIBTX с STRGXBIBTX с BOPIXBIBTX с SCCPXBIBTX с BEGIX
Часто сравнивают с FEDUX:
FEDUX с TLTFEDUX с VUAA.LFEDUX с APBDXFEDUX с FMBPXFEDUX с TRLVXFEDUX с MBDFXFEDUX с NCRLX

Сравнение комиссий BIBTX и FEDUX

BIBTX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FEDUX в 0.00%.

BIBTX
Sterling Capital Total Return Bond Fund
FEDUX
Fidelity Education Income Fund

Доходность на риск

BIBTX vs. FEDUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIBTX
Ранг доходности на риск BIBTX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBTX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBTX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBTX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBTX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBTX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FEDUX
Ранг доходности на риск FEDUX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDUX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDUX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDUX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDUX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDUX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIBTX c FEDUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Total Return Bond Fund (BIBTX) и Fidelity Education Income Fund (FEDUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIBTXFEDUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.52

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.41

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.30

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

2.62

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.13

9.52

-5.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIBTX vs. FEDUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIBTX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа FEDUX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIBTX и FEDUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIBTXFEDUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.52

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

-0.18

+1.11

Корреляция

Корреляция между BIBTX и FEDUX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIBTX и FEDUX

Дивидендная доходность BIBTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности FEDUX в 4.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIBTX
Sterling Capital Total Return Bond Fund		3.79%4.09%4.11%3.17%2.82%3.15%4.03%3.12%3.22%3.00%3.27%3.55%
FEDUX
Fidelity Education Income Fund		4.04%4.43%0.36%0.71%0.00%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIBTX и FEDUX

Максимальная просадка BIBTX за все время составила -18.28%, что больше максимальной просадки FEDUX в -12.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIBTX и FEDUX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIBTXFEDUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.28%

-12.00%

-6.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.04%

-1.72%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-2.96%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-6.60%

+4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.47%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BIBTX и FEDUX

Sterling Capital Total Return Bond Fund (BIBTX) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с Fidelity Education Income Fund (FEDUX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что BIBTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEDUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIBTXFEDUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

0.77%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

1.68%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46%

2.68%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.78%

3.14%

+2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.87%

3.14%

+1.73%