Сравнение BIBTX с DFXIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Total Return Bond Fund (BIBTX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX).
BIBTX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 2 дек. 1999 г.. DFXIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 10 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности BIBTX и DFXIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIBTX и DFXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIBTX Sterling Capital Total Return Bond Fund | -0.49% | 6.93% | 2.17% | 5.53% | -13.24% | -1.21% | 9.24% | 9.29% | -0.34% | 4.34% |
DFXIX DFA Diversified Fixed Income Portfolio | 0.40% | 5.85% | 3.05% | 4.93% | -7.88% | -0.56% | 5.90% | 269.83% | 1.07% | 0.87% |
Доходность по периодам
С начала года, BIBTX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у DFXIX с доходностью 0.40%.
BIBTX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 3.50%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 2.11%
DFXIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIBTX и DFXIX
BIBTX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DFXIX в 0.15%.
Доходность на риск
BIBTX vs. DFXIX — Ранг доходности на риск
BIBTX
DFXIX
Сравнение BIBTX c DFXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Total Return Bond Fund (BIBTX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIBTX | DFXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.53 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 2.21 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.28 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 2.70 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 8.75 | -4.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIBTX | DFXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.53 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.41 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.57 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между BIBTX и DFXIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIBTX и DFXIX
Дивидендная доходность BIBTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности DFXIX в 3.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIBTX Sterling Capital Total Return Bond Fund | 3.79% | 4.09% | 4.11% | 3.17% | 2.82% | 3.15% | 4.03% | 3.12% | 3.22% | 3.00% | 3.27% | 3.55% |
DFXIX DFA Diversified Fixed Income Portfolio | 3.72% | 3.21% | 3.72% | 3.02% | 2.69% | 2.31% | 1.39% | 102.11% | 2.10% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BIBTX и DFXIX
Максимальная просадка BIBTX за все время составила -18.28%, что больше максимальной просадки DFXIX в -10.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIBTX и DFXIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIBTX | DFXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.28% | -10.51% | -7.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -1.69% | -1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.28% | -10.51% | -7.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -1.18% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -2.34% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 0.52% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIBTX и DFXIX
Sterling Capital Total Return Bond Fund (BIBTX) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что BIBTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIBTX | DFXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 1.06% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.61% | 1.83% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46% | 2.85% | +1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.78% | 3.58% | +2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.87% | 29.85% | -24.98% |