PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIBTX с BBSGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIBTX с BBSGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Total Return Bond Fund (BIBTX) и Sterling Capital Short Duration Bond Fund (BBSGX).

BIBTX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 2 дек. 1999 г.. BBSGX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 30 нояб. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности BIBTX и BBSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Total Return Bond Fund (BIBTX) и Sterling Capital Short Duration Bond Fund (BBSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIBTX и BBSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIBTX
Sterling Capital Total Return Bond Fund		-0.49%6.93%2.17%5.53%-13.24%-1.21%9.24%9.29%-0.34%4.34%
BBSGX
Sterling Capital Short Duration Bond Fund		-0.10%5.68%5.56%5.38%-3.18%-0.10%4.24%4.72%1.34%1.77%

Доходность по периодам

С начала года, BIBTX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у BBSGX с доходностью -0.10%. За последние 10 лет акции BIBTX уступали акциям BBSGX по среднегодовой доходности: 2.11% против 2.63% соответственно.

BIBTX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
0.33%
1 год
3.50%
3 года*
3.66%
5 лет*
0.19%
10 лет*
2.11%

BBSGX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.72%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
1.06%
1 год
3.95%
3 года*
5.18%
5 лет*
2.63%
10 лет*
2.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Total Return Bond Fund

Sterling Capital Short Duration Bond Fund

Часто сравнивают с BIBTX:
BIBTX с BUSIXBIBTX с BBISXBIBTX с STMDXBIBTX с STRGXBIBTX с BOPIXBIBTX с SCCPXBIBTX с BEGIX
Часто сравнивают с BBSGX:
BBSGX с SCCPXBBSGX с BBISXBBSGX с STMDXBBSGX с BEGIXBBSGX с SCSPXBBSGX с BOPIXBBSGX с STSCX

Сравнение комиссий BIBTX и BBSGX

BIBTX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BBSGX в 0.43%.

BIBTX
Sterling Capital Total Return Bond Fund
BBSGX
Sterling Capital Short Duration Bond Fund

Доходность на риск

BIBTX vs. BBSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIBTX
Ранг доходности на риск BIBTX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBTX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBTX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBTX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBTX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBTX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
BBSGX
Ранг доходности на риск BBSGX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSGX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSGX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSGX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSGX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIBTX c BBSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Total Return Bond Fund (BIBTX) и Sterling Capital Short Duration Bond Fund (BBSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIBTXBBSGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

2.29

-1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

4.40

-3.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.69

-0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

4.82

-3.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.13

17.99

-13.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIBTX vs. BBSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIBTX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа BBSGX равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIBTX и BBSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIBTXBBSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

2.29

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

1.26

-1.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

1.39

-0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.59

-0.65

Корреляция

Корреляция между BIBTX и BBSGX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIBTX и BBSGX

Дивидендная доходность BIBTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности BBSGX в 4.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIBTX
Sterling Capital Total Return Bond Fund		3.79%4.09%4.11%3.17%2.82%3.15%4.03%3.12%3.22%3.00%3.27%3.55%
BBSGX
Sterling Capital Short Duration Bond Fund		4.26%4.66%4.66%3.12%2.43%2.23%2.53%2.85%2.86%2.70%2.73%3.10%

Просадки

Сравнение просадок BIBTX и BBSGX

Максимальная просадка BIBTX за все время составила -18.28%, что больше максимальной просадки BBSGX в -5.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIBTX и BBSGX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIBTXBBSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.28%

-5.60%

-12.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.04%

-0.96%

-2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.28%

-5.34%

-12.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.28%

-5.60%

-12.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-0.84%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-0.46%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.26%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности BIBTX и BBSGX

Sterling Capital Total Return Bond Fund (BIBTX) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с Sterling Capital Short Duration Bond Fund (BBSGX) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что BIBTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIBTXBBSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

0.65%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

1.34%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46%

1.98%

+2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.78%

2.09%

+3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.87%

1.90%

+2.97%