Сравнение BIB с NTSD
BIB (ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. BIB is passively managed, while NTSD is actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. BIB charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности BIB и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BIB
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 20.02%
- 6 месяцев
- 23.45%
- С начала года
- 25.05%
- 1 год
- 98.81%
- 3 года*
- 24.57%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 8.89%
NTSD
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIB и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BIB ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology | 29.52% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 18.50% |
Correlation
The correlation between BIB and NTSD is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIB vs. NTSD — Ранг доходности на риск
BIB
NTSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BIB c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIB | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.58 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIB и NTSD
Максимальная просадка BIB за все время составила -67.24%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIB и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIB | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.24% | -5.58% | -61.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.92% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.18% | -1.28% | -7.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.61% | -1.13% | -31.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BIB и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIB | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.67% | 23.24% | +17.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.78% | 23.24% | +20.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.32% | 23.24% | +23.08% |
Сравнение комиссий BIB и NTSD
BIB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIB и NTSD
Дивидендная доходность BIB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что больше доходности NTSD в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BIB ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology | 0.32% | 0.77% | 1.69% | 0.07% | 0.03% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BIB and NTSD have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for BIB.
BIB has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.14% for NTSD.
They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for BIB and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для BIB и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор