Сравнение BIB с NTSD
BIB (ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. BIB is passively managed, while NTSD is actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BIB charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности BIB и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BIB
- 1 день
- 4.68%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 4.15%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 85.17%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- -0.11%
- 10 лет*
- 5.85%
NTSD
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 6.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIB и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BIB ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology | 6.86% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 19.18% |
Correlation
The correlation between BIB and NTSD is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIB vs. NTSD — Ранг доходности на риск
BIB
NTSD
Сравнение BIB c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIB | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.05 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIB | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 5.46 | -5.12 |
Просадки
Сравнение просадок BIB и NTSD
Максимальная просадка BIB за все время составила -67.24%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIB и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIB | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.24% | -5.20% | -62.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.92% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.43% | -0.04% | -23.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.74% | -0.83% | -31.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BIB и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIB | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.80% | 24.10% | +15.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.59% | 24.10% | +19.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.51% | 24.10% | +22.41% |
Сравнение комиссий BIB и NTSD
BIB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIB и NTSD
Дивидендная доходность BIB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, тогда как NTSD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BIB ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology | 0.59% | 0.77% | 1.69% | 0.07% | 0.03% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BIB and NTSD have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for BIB.
BIB has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.00% for NTSD.
They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for BIB and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для BIB и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор