Сравнение BIB с FUTG
BIB (ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology) and FUTG (Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. BIB is passively managed, while FUTG is actively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. BIB charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for FUTG.
Доходность
Сравнение доходности BIB и FUTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIB показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у FUTG с доходностью -75.53%.
BIB
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- 76.61%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- -1.02%
- 10 лет*
- 5.68%
FUTG
- 1 день
- -11.10%
- 1 месяц
- -70.24%
- С начала года
- -75.53%
- 6 месяцев
- -77.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIB и FUTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BIB ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology | -0.51% | 23.59% |
FUTG Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF | -75.53% | -0.80% |
Correlation
The correlation between BIB and FUTG is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIB vs. FUTG — Ранг доходности на риск
BIB
FUTG
Сравнение BIB c FUTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) и Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF (FUTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIB | FUTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.49 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIB | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | -0.66 | +1.00 |
Просадки
Сравнение просадок BIB и FUTG
Максимальная просадка BIB за все время составила -67.24%, что меньше максимальной просадки FUTG в -86.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIB и FUTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIB | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.24% | -86.19% | +18.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.92% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.85% | -84.29% | +57.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.74% | -40.35% | +7.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BIB и FUTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIB | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.91% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.59% | 136.01% | -96.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.56% | 136.01% | -92.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.50% | 136.01% | -89.51% |
Сравнение комиссий BIB и FUTG
BIB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FUTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIB и FUTG
Дивидендная доходность BIB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как FUTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BIB ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology | 0.62% | 0.77% | 1.69% | 0.07% | 0.03% |
FUTG Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BIB and FUTG have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FUTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FUTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BIB.
BIB has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for FUTG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for BIB and 0.75% for FUTG.
Подберите оптимальное распределение для BIB и FUTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор