Сравнение BIAZX с FUAMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Mortgage Securities Fund (BIAZX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX).
BIAZX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 25 дек. 2013 г.. FUAMX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности BIAZX и FUAMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIAZX и FUAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAZX Brown Advisory Mortgage Securities Fund | -0.12% | 7.99% | 1.28% | 4.34% | -10.64% | -0.30% | 5.49% | 6.93% | 0.72% | 0.07% |
FUAMX Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund | -0.36% | 8.00% | 0.40% | 4.08% | -13.06% | -3.19% | 8.86% | 7.25% | 1.25% | -0.35% |
Доходность по периодам
С начала года, BIAZX показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у FUAMX с доходностью -0.36%.
BIAZX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- 1.55%
FUAMX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 2.83%
- 5 лет*
- -0.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIAZX и FUAMX
BIAZX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FUAMX в 0.03%.
Доходность на риск
BIAZX vs. FUAMX — Ранг доходности на риск
BIAZX
FUAMX
Сравнение BIAZX c FUAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Mortgage Securities Fund (BIAZX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIAZX | FUAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.79 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.18 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.14 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.43 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 4.04 | +0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIAZX | FUAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.79 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | -0.03 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.22 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между BIAZX и FUAMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIAZX и FUAMX
Дивидендная доходность BIAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности FUAMX в 3.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAZX Brown Advisory Mortgage Securities Fund | 4.14% | 4.43% | 4.43% | 3.65% | 2.33% | 0.75% | 0.98% | 2.12% | 2.77% | 2.03% | 2.82% | 3.59% |
FUAMX Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund | 3.35% | 3.52% | 3.58% | 2.20% | 1.24% | 1.76% | 2.90% | 2.16% | 2.23% | 0.49% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BIAZX и FUAMX
Максимальная просадка BIAZX за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки FUAMX в -20.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAZX и FUAMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIAZX | FUAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.95% | -20.25% | +4.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -3.10% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.95% | -18.27% | +2.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -6.78% | +4.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -7.33% | +4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 1.09% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIAZX и FUAMX
Brown Advisory Mortgage Securities Fund (BIAZX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) имеют волатильность 1.73% и 1.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIAZX | FUAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.73% | 1.65% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 2.90% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.59% | 4.88% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.76% | 6.61% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.41% | 5.87% | -1.46% |