PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIAUX с STSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIAUX с STSCX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BIAUX (Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund) and STSCX (Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, BIAUX returned 9.85%/yr vs 12.23%/yr for STSCX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BIAUX charges 1.10%/yr vs 0.98%/yr for STSCX.

Доходность

Сравнение доходности BIAUX и STSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund (BIAUX) и Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIAUX показывает доходность 13.42%, что значительно ниже, чем у STSCX с доходностью 19.50%. За последние 10 лет акции BIAUX уступали акциям STSCX по среднегодовой доходности: 9.85% против 12.23% соответственно.

BIAUX

1 день
1.31%
1 месяц
-0.23%
С начала года
13.42%
6 месяцев
13.81%
1 год
30.91%
3 года*
16.64%
5 лет*
7.76%
10 лет*
9.85%

STSCX

1 день
0.98%
1 месяц
1.05%
С начала года
19.50%
6 месяцев
18.58%
1 год
36.99%
3 года*
21.18%
5 лет*
10.24%
10 лет*
12.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIAUX и STSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIAUX
Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund		13.42%5.71%11.73%16.16%-8.74%31.11%-5.69%29.85%-13.48%12.17%
STSCX
Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund		19.50%11.87%13.78%19.04%-14.45%31.59%3.18%33.00%-14.38%13.19%

Correlation

The correlation between BIAUX and STSCX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г.

0.93

The correlation between BIAUX and STSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund

Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с BIAUX:
BIAUX с BIAGXBIAUX с BITEXBIAUX с BIASXBIAUX с SKSEXBIAUX с BAFMXBIAUX с BIAFXBIAUX с BIAHX
Часто сравнивают с STSCX:
STSCX с DEVLXSTSCX с VSMAXSTSCX с BBISXSTSCX с BBSGXSTSCX с BIBTXSTSCX с BOPIXSTSCX с STMDX

Доходность на риск

BIAUX vs. STSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIAUX
Ранг доходности на риск BIAUX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAUX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAUX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAUX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAUX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAUX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
STSCX
Ранг доходности на риск STSCX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STSCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STSCX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STSCX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STSCX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STSCX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIAUX c STSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund (BIAUX) и Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIAUXSTSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.42

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
3.52

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.42

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.72

4.03

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.83

14.92

-4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIAUX vs. STSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIAUX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STSCX равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIAUX и STSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIAUXSTSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.42

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.51

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.55

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.60

0.00

Просадки

Сравнение просадок BIAUX и STSCX

Максимальная просадка BIAUX за все время составила -45.55%, что меньше максимальной просадки STSCX в -54.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAUX и STSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIAUXSTSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.55%

-54.02%

+8.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.22%

-9.33%

+1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.16%

-25.48%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

-25.48%

+0.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.55%

-44.28%

-1.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

0.00%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-8.17%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.52%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности BIAUX и STSCX

Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund (BIAUX) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что BIAUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIAUXSTSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

3.95%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

11.18%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

15.58%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.80%

20.03%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.55%

22.12%

-0.57%

Сравнение комиссий BIAUX и STSCX

BIAUX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии STSCX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIAUX и STSCX

Дивидендная доходность BIAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, что меньше доходности STSCX в 16.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIAUX
Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund		11.89%13.49%16.54%5.94%6.16%0.48%0.47%9.38%14.31%4.11%0.34%2.41%
STSCX
Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund		16.97%20.28%23.71%39.14%27.85%23.34%16.67%13.04%9.11%9.20%5.09%1.54%

Часто задаваемые вопросы

BIAUX and STSCX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIAUX has higher volatility (4.44%) compared to STSCX (3.95%). In terms of maximum drawdown, BIAUX dropped -45.55% vs STSCX's -54.02%.

STSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIAUX и STSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор