PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIAUX с JESIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIAUX с JESIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIAUX (Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund) and JESIX (John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, BIAUX returned 7.48%/yr vs 5.93%/yr for JESIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BIAUX charges 1.10%/yr vs 0.53%/yr for JESIX.

Доходность

Сравнение доходности BIAUX и JESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund (BIAUX) и John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIAUX показывает доходность 11.95%, что значительно ниже, чем у JESIX с доходностью 16.98%.

BIAUX

1 день
-0.90%
1 месяц
-0.84%
С начала года
11.95%
6 месяцев
12.14%
1 год
28.72%
3 года*
15.59%
5 лет*
7.48%
10 лет*
9.79%

JESIX

1 день
-1.31%
1 месяц
1.77%
С начала года
16.98%
6 месяцев
14.73%
1 год
39.23%
3 года*
17.56%
5 лет*
5.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIAUX и JESIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIAUX
Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund		11.95%5.71%11.73%16.16%-8.74%31.11%-5.69%29.85%-13.48%12.34%
JESIX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust		16.98%12.35%10.85%16.52%-20.25%14.42%19.06%25.00%-12.00%9.14%

Correlation

The correlation between BIAUX and JESIX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.88

Over the past year, the correlation between BIAUX and JESIX has dropped to 0.64 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund

John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust

Часто сравнивают с BIAUX:
BIAUX с BIAGXBIAUX с BITEXBIAUX с BIASXBIAUX с SKSEXBIAUX с BAFMXBIAUX с BIAFXBIAUX с BIAHX
Часто сравнивают с JESIX:
JESIX с FSSNXJESIX с RNWGXJESIX с RYOTXJESIX с JHNBXJESIX с CAMSXJESIX с CSMDXJESIX с TNVIX

Доходность на риск

BIAUX vs. JESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIAUX
Ранг доходности на риск BIAUX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAUX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAUX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAUX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAUX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAUX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
JESIX
Ранг доходности на риск JESIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JESIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JESIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JESIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JESIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JESIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIAUX c JESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund (BIAUX) и John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIAUXJESIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.51

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
3.53

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

4.62

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.91

16.55

-6.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIAUX vs. JESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIAUX на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа JESIX равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIAUX и JESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIAUXJESIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.51

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.27

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.38

+0.22

Просадки

Сравнение просадок BIAUX и JESIX

Максимальная просадка BIAUX за все время составила -45.55%, что больше максимальной просадки JESIX в -42.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAUX и JESIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIAUXJESIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.55%

-42.25%

-3.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.22%

-11.05%

+2.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.16%

-27.96%

+2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

-32.05%

+6.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-1.43%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-10.75%

+4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

4.14%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности BIAUX и JESIX

Текущая волатильность для Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund (BIAUX) составляет 4.32%, в то время как у John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что BIAUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIAUXJESIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

6.50%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

15.75%

-4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

20.37%

-3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

23.30%

-3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.55%

24.31%

-2.76%

Сравнение комиссий BIAUX и JESIX

BIAUX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии JESIX в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIAUX и JESIX

Дивидендная доходность BIAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.05%, что больше доходности JESIX в 6.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIAUX
Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund		12.05%13.49%16.54%5.94%6.16%0.48%0.47%9.38%14.31%4.11%0.34%2.41%
JESIX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust		6.11%7.15%2.74%2.52%18.69%8.36%7.53%10.63%7.60%0.25%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIAUX and JESIX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JESIX has higher volatility (6.50%) compared to BIAUX (4.32%). In terms of maximum drawdown, BIAUX dropped -45.55% vs JESIX's -42.25%.

JESIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIAUX и JESIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор