Сравнение BIASX с WMKSX
BIASX (Brown Advisory Small-Cap Growth Fund) and WMKSX (WesMark Small Company Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BIASX returned 9.21%/yr vs 13.28%/yr for WMKSX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BIASX charges 1.11%/yr vs 1.24%/yr for WMKSX.
Доходность
Сравнение доходности BIASX и WMKSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIASX показывает доходность 10.70%, что значительно ниже, чем у WMKSX с доходностью 15.68%. За последние 10 лет акции BIASX уступали акциям WMKSX по среднегодовой доходности: 9.21% против 13.28% соответственно.
BIASX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 4.85%
- С начала года
- 10.70%
- 6 месяцев
- 10.52%
- 1 год
- 16.57%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 9.21%
WMKSX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 15.68%
- 6 месяцев
- 13.63%
- 1 год
- 31.01%
- 3 года*
- 23.77%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- 13.28%
Сравнение доходности по годам BIASX и WMKSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIASX Brown Advisory Small-Cap Growth Fund | 10.70% | 2.29% | 4.29% | 12.43% | -20.27% | 7.31% | 31.78% | 36.26% | -4.47% | 16.91% |
WMKSX WesMark Small Company Fund | 15.68% | 16.19% | 22.12% | 19.42% | -20.72% | 22.81% | 36.78% | 20.32% | -13.92% | 13.21% |
Correlation
The correlation between BIASX and WMKSX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 1999 г. | 0.86 |
The correlation between BIASX and WMKSX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIASX vs. WMKSX — Ранг доходности на риск
BIASX
WMKSX
Сравнение BIASX c WMKSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX) и WesMark Small Company Fund (WMKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIASX | WMKSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.32 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 3.96 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | 13.23 | -7.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIASX | WMKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.90 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.41 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.56 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.37 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок BIASX и WMKSX
Максимальная просадка BIASX за все время составила -73.26%, что больше максимальной просадки WMKSX в -64.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIASX и WMKSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIASX | WMKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.26% | -64.09% | -9.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -8.50% | -2.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.98% | -24.20% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.61% | -39.84% | +9.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.04% | -39.84% | +1.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -0.35% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.48% | -15.68% | -7.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.54% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIASX и WMKSX
Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX) и WesMark Small Company Fund (WMKSX) имеют волатильность 4.55% и 4.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIASX | WMKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 4.76% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 12.05% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.07% | 17.71% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.79% | 26.10% | -6.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.94% | 23.97% | -4.03% |
Сравнение комиссий BIASX и WMKSX
BIASX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии WMKSX в 1.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIASX и WMKSX
Дивидендная доходность BIASX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.72%, что меньше доходности WMKSX в 19.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIASX Brown Advisory Small-Cap Growth Fund | 17.72% | 19.62% | 5.78% | 0.00% | 8.22% | 13.22% | 0.78% | 4.00% | 5.17% | 1.69% | 3.50% | 16.77% |
WMKSX WesMark Small Company Fund | 19.80% | 22.91% | 4.69% | 5.93% | 6.23% | 25.75% | 8.21% | 0.00% | 12.53% | 8.59% | 5.26% | 6.57% |
Часто задаваемые вопросы
BIASX and WMKSX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WMKSX has higher volatility (4.76%) compared to BIASX (4.55%). In terms of maximum drawdown, BIASX dropped -73.26% vs WMKSX's -64.09%.
WMKSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIASX и WMKSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор